ماکزیمم و مینیمم دلتا در اوردر فلو؛ استراتژی دلتای صفر

خرید اگرسیو: کندل صعودی، مینیمم صفر

خریدارانِ اگرسیو قیمت را بالا می‌برند؛ فروشنده‌ای وارد می‌شود اما نمی‌تواند دلتا را منفی کند؛ خریداران دوباره ماکزیمم را بالاتر می‌برند. مثلاً ماکزیمم ۱۲۰ و دلتای پایانی ۱۰۰. مینیممِ صفر یعنی «کندلی را نشانم بده که دلتایش هیچ‌وقت منفی نشده»؛ فروشنده شاید دلتا را به صفر نزدیک کرده، اما هرگز منفی‌اش نکرده است. این ضعفِ اگرسیوِ طرفِ مقابل و قدرتِ اگرسیوِ خریدار است.

فروش اگرسیو: کندل نزولی، ماکزیمم صفر

تصویرِ آینه‌ای: دلتا در تمامِ عمرِ کندل هیچ‌وقت مثبت نشده و خریداران فقط توانسته‌اند آن را به صفر نزدیک کنند؛ مثلاً مینیمم منفیِ ۱۰۰ و بسته شدن با منفیِ ۸۰. ماکزیممِ کوچک‌تر یا مساوی صفر در کندلِ نزولی با دلتای منفی، اگرسیوِ قوی‌تر و حتی بی‌فعالیتیِ طرفِ مقابل را نشان می‌دهد.

خرید پسیو: کندل صعودی با دلتای منفی، ماکزیمم صفر

در دایورجنس دنبالِ پسیو هستیم، پس خریدارِ اگرسیو باید ضعیف باشد. فروشندگان به‌شدت فروخته‌اند و کندل با نقشِ کمِ خریدارانِ اگرسیو صعودی بسته شده است. چه کسی این فروش‌ها را جمع کرده؟ سفارش‌های خرید لیمیت در اوردر بوک، یعنی خریدارانِ پسیو. ماکزیممِ صفر کندلی را پیدا می‌کند که نقشِ اوردر بوک در آن آشکار است. تنها تفاوتش با فروشِ اگرسیو رنگِ کندل است.

فروش پسیو: کندل نزولی با دلتای مثبت، مینیمم صفر

اینجا مینیمم، اگرسیوهای فروش را می‌سنجد: فروشندگانِ اگرسیو باید کمترین فعالیت را داشته باشند و حرکتِ نزولی را پسیوها پشتیبانی کرده باشند. مثالِ ویدیو: اگر شرطِ دلتا ۱۰ درصدِ حجم و حجمِ کندل ۸۰۰ باشد، دلتا باید دست‌کم ۸۰ مثبت باشد؛ کندلی با دلتای مثبتِ ۱۰۰ که نزولی بسته شده یعنی فروشندهٔ پسیوی که در اوردر بوک نشسته و دیده نمی‌شود، با قدرت خریدارانِ اگرسیو را جذب کرده است. چنین کندلی در سقفِ بازار احتمالِ سُر خوردنِ قیمت به پایین را بالا می‌برد.

اندیکاتورِ سیگنالِ کندل را از بخشِ اندیکاتورها دو بار روی چارت بگذارید و نامشان را عوض کنید، یکی برای پسیو (دایورجنس) و یکی برای اگرسیو (کانورجنس). در هر کدام یک سیگنالِ خرید و یک سیگنالِ فروش تعریف می‌شود:

• فروشِ پسیو: کندلِ نزولی، حجمِ خرید بزرگ‌تر از فروش، مینیمم دلتا بزرگ‌تر یا مساوی منفیِ ۱۰.
• خریدِ پسیو: کندلِ صعودی، حجمِ خرید کوچک‌تر از فروش، ماکزیمم دلتا کوچک‌تر یا مساوی ۱۰.
• فروشِ اگرسیو: کندلِ نزولی، حجمِ فروش بیشتر، ماکزیمم دلتا کوچک‌تر یا مساوی ۱۰.
• خریدِ اگرسیو: کندلِ صعودی، دلتای مثبت، مینیمم دلتا بزرگ‌تر یا مساوی منفیِ ۱۰.

بازهٔ ۱۰ تا صفر به‌جای صفرِ مطلق برای این است که سیگنال‌های زیادی از دست نرود. بقیهٔ تنظیماتِ ویدیو: حجم به‌صورتِ دستی ۱۵۰ (بخشِ تازه‌ای هم هست که حجم را خودکار و جدا برای سشن‌های آسیا، اروپا و آمریکا تعیین می‌کند)؛ درصدِ دلتا در دایورجنس ۵ و در اگرسیو ۱۰؛ فیلترِ زمان بر اساسِ باز شدنِ سشن‌های اروپا و آمریکا به وقتِ محلِ خودتان؛ و رنگِ آبی و مگنتا برای پسیو و سبز و قرمز برای اگرسیو.

هر فیلترِ اضافه، مثلِ ATS و AVB، تعدادِ سیگنال‌ها را تصاعدی کم می‌کند؛ برای ترکیب‌های دیگر یک سیگنالِ کندلِ جداگانه تعریف کنید. کنارِ فوت پرینت هم حتماً یک چارتِ یک‌ساعته داشته باشید تا روند، حرکت و اصلاح را ببینید.

اوردر بوک مثلِ یک سپر است: بازیگری که می‌خواهد جلوی فروشندگانِ اگرسیو را بگیرد، اول با سفارش‌های خرید لیمیت فروش‌ها را جذب می‌کند و بعد با سفارش‌های اگرسیوِ خرید قیمت را بالا می‌برد. با ترکیبِ سیگنال‌های پسیو و اگرسیو می‌شود زمانِ این اتفاق را تقریباً روی چارت دید: اول سپر، بعد حمله. اگرسیوی که پس از پسیو در جهتِ روند می‌آید، ورودِ تمیزتری می‌دهد.

دو اصلِ تکراریِ دوره هم برقرار است: در سقفِ بازار خرید نمی‌کنیم و در کفِ بازار فروش نمی‌زنیم، و همهٔ این سیگنال‌ها برای اصلاح‌ها هستند. برای خرید صبر کنید بازار اصلاح کند و در همان اصلاح دنبالِ سیگنال بگردید، نه بعد از اینکه قیمت رفته است.

• خرید در سقفِ روز: سیگنالِ خرید در سقف، به‌خصوص اگرسیو، اغلب نشانهٔ فیشینگ (شکار حد ضرر) یا فعال شدنِ سفارش‌های فروش است: خریدِ اگرسیو زیاد و فروشنده کم است و ماکزیمم و مینیمم در بازهٔ صفر تا ۱۰ می‌افتد. شکستِ این ناحیه و سپس سیگنالِ فروش گزینهٔ بهتری است، به شرطی که خلافِ روند نباشد.
• فروش در کف: معامله‌اش نکنید؛ بگذارید ناحیه با یک سیگنالِ اگرسیوِ قویِ خرید بشکند.
• خلافِ جریانِ اصلی: در روندِ نزولیِ پرمومنتوم، حتی سیگنالِ پسیو و اگرسیوِ خرید ورود نیست؛ بازار مدام سیگنالِ خرید می‌دهد و شما مدام استاپ می‌شوید.
• فیلترِ روند: حرکت و اصلاح را از روی چارتِ یک‌ساعته تشخیص دهید، نه تایم‌های پایین‌تر.

مثال‌های روی چارت

در یورو دلار، روندِ صعودی اصلاح کرده و سیگنالِ پسیو آمده است؛ قیمت یک بار رفته و به همان ناحیه برگشته، پسیوها دوباره عمل کرده‌اند و قیمت را بالا برده‌اند. اگر پشتِ این پسیوها اگرسیو بیاید، سیگنال دقیق‌تر است. در همان چارت سیگنالِ خریدی در سقف و روی مومنتوم ظاهر شده؛ شاید قیمت بالاتر هم برود، اما ریسکش بالاست، چون ممکن است همان‌جا بشکند و وارد اصلاح شود و معلوم نیست حدِ ضرر کجا باشد.

در یک روندِ نزولی، قیمت اصلاح کرده، به لبهٔ ناحیهٔ ارزشِ والیوم پروفایل رسیده و پسیو دقیقاً روی همان لبه فعال شده است؛ شکستِ ناحیه با سیگنالِ اگرسیو نقطهٔ ورودِ تمیزی است، اما خریدهای این روند را نباید گرفت. در نمونهٔ دیگری اول پسیو و پشتش اگرسیو آمده و خوب کار کرده است.یادتان باشد: روی چارتِ گذشته روند آشکار است، اما در بازارِ زنده نمی‌دانید قیمت برمی‌گردد یا نه؛ پس از نوکِ مومنتوم دنبالِ اصلاح نگردید و در جهتِ جریانِ رودخانه پوزیشن باز کنید.