معاملات الگوریتمی در فوت پرینت؛ ATS و AVB چیست؟

دلتای حجم و دلتای تیک لزوماً هم‌جهت نیستند؛ کندلِ قرمز ممکن است هر دو را مثبت، هر دو را منفی، یا یکی را مثبت و دیگری را منفی داشته باشد. درس از کندلِ کانورجنس شروع می‌کند: کندلِ قرمزی که هم دلتا و هم دلتای تیکش منفی است. دلتای منفی می‌گوید فروشنده بیشتر بوده و دلتای تیکِ منفی می‌گوید سفارش‌های بیشتری هم فرستاده است؛ نشانهٔ علاقه‌مندی.

تنظیمات روی چارت

• دلتای تیک را در تنظیماتِ فوت پرینت، بخشِ دلتا، فعال کنید و خرید و فروش را جدا نمایش ندهید تا چارت شلوغ نشود.
• در سیگنالِ کانورجنسی که در درسِ قبل تعریف شد، حجمِ ۱۰۰ و دلتای ۱۰ گذاشته شده و ATS به‌صورتِ «حجم به ازای هر تیک» تعیین می‌شود. این بخشِ عمومی روی کلِ کندل، خرید و فروش با هم، اعمال می‌شود تا فقط کندل‌های قوی‌تر بمانند.
• با فیلترِ زمان می‌توانید سیگنال‌ها را فقط در بازهٔ ساعتیِ دلخواه ببینید.
• تداومِ کندل (Candle Duration) شرط می‌گذارد که کندل‌های قبلی هم همین شرایط را داشته باشند؛ سیگنال قوی‌تر و کمتر می‌شود. برای بازارهای پرتحرک و پرسیگنال است و برای 6E چندان توصیه نمی‌شود.

چرا ATS را برعکس می‌گذاریم؟

در کانورجنسِ فروش همهٔ عوامل به نفعِ فروشنده تنظیم می‌شوند: حجم، تیک و بلوکِ سمتِ فروش بزرگ‌تر. فقط ATS برعکس است و ATS سمتِ خریدار بزرگ‌تر گذاشته می‌شود. دلیلش رفتارِ بازار در انتهای مسیر است: در سقفِ روز، روی VWAP یا در محدوده‌ای که خودتان مشخص کرده‌اید، فعالیتِ الگوریتمیِ خریداران بالا می‌رود و این خریدها زیرِ فشارِ اوردر بوک جذب می‌شوند. اگر جهت قرار است عوض شود، بهتر است پیش از آن چنین جذبی دیده شود؛ آن‌وقت علامتِ فروش، یا در حالتِ معکوس علامتِ خرید، قوی‌تر است.

عکسِ همین در روندِ صعودی دیده می‌شود: ATS فروشندگان قوی بوده، اما اوردر بوک جذبشان کرده و اگرسیوها قیمت را بالا برده‌اند.

اصلی از درس‌های اولِ دوره: در سقفِ بازار خرید نمی‌کنیم و در کفِ بازار فروش نمی‌زنیم. سیگنالِ فروش در کف را می‌شود حمایت و مقاومت دید. با این‌همه فیلتر، چنین کندلی یک اوردر بلاکِ واقعی است: نشان می‌دهد الگوریتم‌ها در اوجِ حرکت کجا فعال بوده‌اند و کجا با تیکِ کمتر و سرعتِ بیشتر حجمِ بیشتری وارد کرده‌اند.

مثال: روندِ صعودی اصلاح کرده و در محدودهٔ شما سیگنالِ فروش آمده است. پوزیشنِ فروش باز نکنید؛ آن را ناحیه بگذارید، بگذارید قیمت بالا برود و در برگشت به آن وارد شوید، به‌خصوص اگر همان‌جا سیگنالِ خرید هم بیاید. با سیگنالِ خرید در سقف هم همین کار را بکنید.

اوردر بلاکی که فقط با شاخصه‌های کلاسیک انتخاب شده ممکن است از نظرِ حجمی خالی باشد؛ حاصلِ نبودِ فعالیت، نه عاملِ حرکتِ بازار. بلاک‌هایتان را در همان تایم‌فریمی که معامله می‌کنید با این عوامل بسنجید.

کانورجنس خلاف روند: کجا معامله نکنیم

سیگنالِ خلافِ روند را نگیرید. در مثالِ ویدیو، با خبرِ کاهشِ نرخِ بهره در آمریکا 6E بالا رفته و هر سیگنالِ فروش در این صعود دردسر بوده است. فعالیتِ الگوریتمی نزدیکِ یک سقف هم سقفِ دوقلو برای فروش نیست؛ قیمت از رویتان رد می‌شود و حدِ ضرر را می‌گیرد. این نقاط جزوِ محدودهٔ «بدونِ معامله»‌اند که در درس‌های قبل معرفی شد.

در بخشِ فروشِ دایورجنس، کندل قرمز است اما حجمِ خرید بزرگ‌تر از فروش گذاشته می‌شود. با گذاشتنِ عددِ یک هر دایورجنسی دیده می‌شود، اما حالتِ حرفه‌ای استفاده از فیلترهاست: در دایورجنسِ دلتا همهٔ عوامل، یعنی حجم، تیک، بلوک، ATS و AVB، به نفعِ طرفِ مقابلِ رنگِ کندل‌اند. تفاوتِ معنایی دو حالت:

• کانورجنس نمادِ اگرسیو (تهاجمی) است: کندلی اگرسیو با مقداری پسیو.
• دایورجنس اوردر بوکِ خالص است و فعالیتِ پسیو (منفعل) را نشان می‌دهد.

اشتباهی که بیشتر از همه دیده می‌شود

در سقفِ یک روندِ صعودی دایورجنسِ خرید ظاهر شده است: اوردر بوک حداکثرِ فعالیتِ فروشندگان را جذب کرده و بعد قیمت ریخته است. وسوسه این است که در ریتست فروش بزنید، اما این عامل خلافِ روند است و احتمالِ استاپ بالاست: حدِ ضررِ فروشندگان بالای همین ناحیه است و قیمت می‌تواند کمی پایین بیاید، با حرکتی تند حدِ ضررها را بزند و بعد بریزد. راهِ بهتر صبر است تا اصلاح به محدوده‌هایتان، مثلاً VWAP یا FVG، برسد و آنجا سیگنالِ خریدِ هم‌جهت با روند بیاید.

هر چه عوامل بیشتر باشد، سیگنال کمتر است؛ اما از حدی سخت‌گیرانه‌تر نشوید. دایورجنس در جای درست ارزش دارد: روی VWAP و هم‌جهت با روند، یا بعد از فیشینگ (شکار حد ضرر).