شناسایی الگوتریدرها با بیگ ترید، ترید سایز و سوئیپ

در تایم اند سیلز، یعنی فهرستِ معاملاتِ انجام‌شده، زمانِ هر معامله تا دقتِ میلی‌ثانیه ثبت می‌شود. بازیگرِ بزرگ برای اینکه پنهان بماند، ۶۰ یا ۷۰ لات را با یک دستور نمی‌زند؛ آن را تکه‌تکه و در میلی‌ثانیه‌های پشتِ سرِ هم وارد می‌کند: یک لات، یک لات، چهار لات و همین‌طور.

چرا این کارِ الگوریتم است؟ سریع‌ترین کارِ انسان، پلک زدن، حدودِ ۱۵۰ میلی‌ثانیه طول می‌کشد. وقتی چند سفارش در یک میلی‌ثانیهٔ واحد ثبت می‌شوند، پشتشان دستِ انسان نیست؛ یک الگوتریدر کار می‌کند.

سیستمِ بیگ ترید سفارش‌هایی را که میلی‌ثانیهٔ یکسان دارند، پشتِ سرِ هم آمده‌اند و در این فاصله جهتِ قیمت عوض نشده، تجمیع می‌کند و تشخیص می‌دهد که از یک منبع‌اند. اگر فروش در میلی‌ثانیهٔ بعد هم بی‌وقفه ادامه یابد، جزوِ همان بیگ ترید است. نتیجه یک عدد است، مثلاً ۲۷ لات که از ۷ دستورِ جداگانه ساخته شده.

تجمیع با شناسهٔ سفارش در فلوویو

بعضی الگوریتم‌ها با عوض شدنِ میلی‌ثانیه بیگ ترید را قطع می‌کنند، که درست نیست، چون فروش ممکن است هنوز در جریان باشد. در فلوویو به شناسهٔ سفارش‌های اگرسیو (Order ID) هم دسترسی هست: سفارش‌های با شناسهٔ یکسان یک منبع شمرده می‌شوند، و اگر حتی در همان میلی‌ثانیه شناسه عوض شود، بیگ ترید جدا می‌شود. پلتفرم‌هایی که این دسترسی را ندارند معمولاً به میلی‌ثانیه بسنده می‌کنند، چون محاسبهٔ پیچیده‌تر سیستمِ کاربر را سنگین می‌کند؛ در فلوویو این محاسبه روی سرور انجام می‌شود. برای همین عددِ بیگ ترید در دو پلتفرم برای یک لحظه ممکن است یکی نباشد.

برای این ابزارها لازم نیست کندلِ فوت پرینت داشته باشید؛ روی کندلِ معمولی هم کار می‌کنند. می‌توانید در تایم اند سیلزِ کنارِ چارت آستانه‌ای مثل ۳۰ بگذارید تا بیگ تریدها را در فهرست ببینید. برای دیدنشان روی خودِ چارت، از بخشِ اندیکاتورها «All Indicators» و سپس «Advanced» را باز کنید و دو گزینهٔ بیگ ترید اند سوئیپ و ترید سایز را اضافه کنید.

تنظیمات ترید سایز

عددِ اصلی حجمِ آستانه است. هر دستوری که به آن برسد به شکلِ یک حباب روی چارت می‌نشیند و با نگه داشتنِ ماوس رویش حجمش را می‌بینید؛ مثلاً با آستانهٔ ۲۰، حبابی ظاهر می‌شود که می‌گوید کسی با یک دستور ۲۱ لات وارد کرده است. در بخشِ استایل رنگِ دور و داخلِ حباب و شفافیتش را تنظیم می‌کنید. آستانه را خیلی کوچک نگذارید: برای شاخصِ اس اند پی، ۲۰ کوچک است و چارت پر از حباب می‌شود؛ عددی که معمولاً برای این نماد به کار می‌رود بالای ۷۰ تا ۸۰ است.

تنظیمات بیگ ترید و سوئیپ

بیگ ترید هم آستانه‌ای دارد، مثلاً ۱۰۰. بیگ تریدی که به آستانه برسد با عددش روی چارت نوشته می‌شود و کمتر از آن نه؛ با این آستانه، بیگ تریدی ۳۲ لاتی روی چارت نمی‌آید. در استایل رنگِ هر سمت، اندازهٔ فونت، ضخامت و سمتِ چپ یا راستِ نمایش را انتخاب می‌کنید. سوئیپ‌ها رنگ و ضخامتِ خطِ خودشان را دارند؛ رنگی متمایز برایشان بگذارید. هدف چارتی تمیز و خواناست.

تایم‌فریم و عدد مناسب برای هر نماد

این ابزارها را روی تایم‌فریمِ پایین بخوانید؛ مثلاً چارتِ ۱۰ دقیقه را به ۱ دقیقه ببرید تا سوئیپ‌ها بهتر دیده شوند. در تایم‌فریم‌های بلند این مقادیر ممکن است گم شوند یا ضعیف‌تر دیده شوند. دیدنشان روی تایمِ بالاتر هم ممکن است، اما روشِ معمول تایمِ پایین است، چون قرار است برای ورودهایی با حدِ ضررِ کوچک به کار روند.

عددِ آستانه به نماد بستگی دارد و برای 6E (قراردادِ آتیِ یورو) با اس اند پی یکی نیست. جمع‌بندیِ درس: برای جفت‌ارزها معمولاً ۷۵، ۸۵ یا ۱۰۰ و برای نمادهای سنگینی مثل اس اند پی ۲۰۰ به بالا.

چند صحنه از ویدیوی این درس روی چارتِ یک‌دقیقه:

• بیگ تریدِ ۱۵۵ لاتی با سوئیپ: سفارش‌هایی از یک منبع ۱۵۵ لات ساختند و خطِ سوئیپ نشان داد همین فروش قیمت را تا ناحیهٔ پایین‌تر کشید.
• ترید سایز در شروعِ حرکت: پس از بازگشاییِ بازارِ آمریکا، دستوری تکیِ ۸۳ لاتی درست در نقطهٔ شروعِ حرکت آمد و بازار را بالا برد و خریدِ ۵۷ لاتیِ بعدی حرکت را ادامه داد.
• سوئیپِ رو به پایین: فروشنده‌ای که سوئیپ کشید نشان داد در آن قیمت‌ها از سمتِ اوردر بوک توانِ دفاع وجود ندارد.
• بیگ تریدِ ۲۳۷ لاتی: سرعتِ خریداران کمی بیشتر بود، اما نه آن‌قدر که حرکتِ رو به بالا بسازد؛ کمی بعد الگوریتمی ۲۳۷ لات فروخت و قیمت پایین رفت.

ناحیهٔ حمایت و مقاومت لحظه‌ای

جایی که سوئیپ کشیده شده اطلاعات می‌دهد: فروش آنجا انجام شد، قیمت تا حدی پایین آمد و احتمالاً سفارش‌هایی را در اوردر بوک فعال کرد. چنین ناحیه‌ای یک حمایت یا مقاومتِ لحظه‌ای است و می‌شود از ریتستِ آن وارد شد؛ اگر پایین‌تر خریده‌اید، می‌دانید قیمت در برگشت احتمالاً همین‌جا به مقاومت می‌خورد. اما این ردها در نواحیِ مهم ارزش پیدا می‌کنند، جاهایی که برای الگوریتم‌ها جذاب است؛ آن‌ها را جدا از ناحیه نخوانید و با سبکِ خودتان ترکیب کنید.

سرعت خریدار و فروشنده

ابزارهای بایر اسپید و سلر اسپید سرعتِ ورودِ سفارش‌های اگرسیو را می‌سنجند. خواندنِ مستقیمِ تایم اند سیلز سخت است؛ این ابزار خلاصه‌اش را می‌دهد. اگر قیمت پایین می‌آید و سرعتِ فروشنده بیشتر است، فروشنده‌های اگرسیو سریع‌تر سفارش وارد می‌کنند، و طرفی که سریع‌تر سفارش می‌گذارد معمولاً از الگوریتم بیشتر استفاده می‌کند.