فوت پرینت چیست و خریدار و فروشندهٔ اگرسیو و پسیو را چطور نشان می‌دهد؟
فوت پرینت (Footprint) نمایی از کندل است که علاوه بر اوپن، های، لو و کلوز، حجم معامله‌شده در هر قیمت را نشان می‌دهد و آن را میان خریداران و فروشندگان اگرسیو تقسیم می‌کند. به‌طور پیش‌فرض، سمت راست حجم خریداران اگرسیو است و سمت چپ حجم فروشندگان اگرسیو. اگرسیو یعنی سفارش بازار و پسیو یعنی سفارش معلق طرف مقابل در اوردر بوک.
فوت پرینت نمایی از کندل است که علاوه بر چهار قیمت اوپن، های، لو و کلوز، حجم معامله‌شده در هر قیمت کندل را هم نشان می‌دهد و آن را به دو طرف تقسیم می‌کند: خریداران اگرسیو و فروشندگان اگرسیو. پاسخ کوتاه به پرسش «فوت پرینت چیست» همین است: کندلی که درونش را می‌بینید. این نما وقتی ممکن است که به دیتای لول ۲ دسترسی داشته باشید.
بیشتر آنالیزهای این دوره بر پایهٔ فوت پرینت و مفهوم اگرسیو و پسیو است. در این درس این دو مفهوم، معنای اعداد فوت پرینت، دلتا، POC، ولیو اریای هر کندل و تنظیمات فوت پرینت در پلتفرم فلوویو را مرور می‌کنیم.
فوت پرینت چیست؟ از کندل معمولی تا حجم هر قیمت
کندل معمولی چهار نقطه دارد: اوپن، های، لو و کلوز؛ در کندل صعودی و نزولی جای اوپن و کلوز عوض می‌شود. این چهار عدد نمی‌گویند در هر قیمت چه مقدار معامله شده است. در حالت فوت پرینت کنار هر قیمت کندل دو عدد نوشته می‌شود:
- عدد سمت راست حجم خریداران اگرسیو در آن قیمت است.
- عدد سمت چپ حجم فروشندگان اگرسیو در آن قیمت است.
پلتفرم فلوویو بیشتر نمادها را به‌طور خودکار به شکل فوت پرینت نشان می‌دهد. در ویدیوی این درس نماد 6E در تایم‌فریم ده‌دقیقه‌ای باز شده است: اعداد در دو طرف و خود کندل در میانه.
اگرسیو و پسیو: چه کسی به چه کسی می‌فروشد؟
خریدار و فروشندهٔ اگرسیو
معامله‌گر اگرسیو کسی است که همان لحظه وارد بازار می‌شود، بدون این‌که سفارش معلق (پندینگ اوردر) بگذارد یا در قیمت دیگری منتظر بماند. دکمه‌های خرید و فروش فوری گوشهٔ چارت در متاتریدر را در نظر بگیرید: بای مارکت یا سل مارکت. اگرسیو یعنی همین سفارش بازار (Market Order).
خریدار و فروشندهٔ پسیو
وقتی اگرسیو می‌خرید، کسی باید به شما بفروشد؛ کسی که در اوردر بوک سفارش معلق گذاشته است. آخرین قیمت معامله‌شده «لست پرایس» نام دارد. خرید اگرسیو با اولین قیمتی پر می‌شود که در آن سفارش فروش نشسته است، مثلاً با اسپرد یک تیک بالاتر از لست. فروش اگرسیو برعکس است: با اولین قیمتی پر می‌شود که در آن کسی سفارش خرید گذاشته و حاضر است از شما بخرد.
- کسانی که بالای لست پرایس در اوردر بوک سفارش فروش معلق دارند، فروشندگان پسیو هستند.
- کسانی که پایین لست پرایس سفارش خرید معلق دارند، خریداران پسیو هستند.
رابطهٔ اگرسیو و پسیو معکوس است: خریدار اگرسیو با فروشندهٔ پسیو معامله می‌کند و فروشندهٔ اگرسیو با خریدار پسیو. بخش اوردر بوک فلوویو در به‌روزرسانی‌های بعدی اضافه می‌شود و درس‌هایش جدا می‌آید؛ تمرکز این درس روی اگرسیوهاست.
اسپرد در فیوچر و CFD
در بازار اصلی اسپرد کلاً یک تیک است، اما در CFD ممکن است یک پیپ یا نیم پیپ (پنج پیپت) باشد. این تفاوت تأثیر چندانی بر کار ندارد، ولی بهتر است بروکری انتخاب کنید که اسپرد کم و قیمت نزدیک به بازار اصلی دارد. برای نمونه در 6E ارزش هر تیک ۶٫۲۵ دلار است که برابر نیم پیپ یا پنج پیپت است؛ یک پیپ کامل در فیوچر ۱۲٫۵ دلار و در CFD ده دلار ارزش دارد (برای یک لات استاندارد). چون معامله را در فیوچر انجام نمی‌دهید، این تفاوت برایتان مسئلهٔ مهمی نیست.
دلتا و حجم کل کندل در فوت پرینت
بالای هر کندل عددی با نشان ΣV (سیگما وی) هست: جمع کل حجم کندل، یعنی خریداران و فروشندگان با هم. زیر کندل عددی با نشان ΔV (دلتا وی) هست.
دلتا یعنی حجم خریداران منهای حجم فروشندگان. اگر خریداران اگرسیو بیشتر باشند حاصل این تفریق مثبت است و عدد سبز نمایش داده می‌شود؛ اگر فروشندگان بیشتر باشند، دلتا منفی و قرمز است. دلتا یکی از چیزهایی است که در نقطهٔ ورود به آن نگاه می‌شود و در تنظیم سیگنال‌ها و فهم رفتار بازار در ناحیهٔ مورد نظر نقش دارد.
نقطهٔ کنترل (POC) و آن‌تست POC
مهم‌ترین قسمت هر کندل در فوت پرینت POC (Point of Control) است، یعنی قیمتی از کندل که بیشترین حجم در آن معامله شده است. در تنظیمات پلتفرم می‌توانید نمایش POC را فعال کنید تا POCهای پرحجم روی چارت مشخص شوند.
آن‌تست POC چیست؟
اگر حجم معاملات یک کندل در یک قیمت بالا بوده اما قیمت هنوز به آن نقطه برنگشته باشد، آن نقطه آن‌تست POC (Untested POC) است. با فعال کردن این گزینه، این نقطه‌ها روی چارت علامت می‌خورند و رنگ و سبک خطشان قابل تنظیم است. نقاط پرحجم معمولاً تست می‌شوند، یعنی قیمت به آن‌ها برمی‌گردد.
ترکیب POC با سبک‌های دیگر
POC را می‌توانید با ناحیه‌هایی که از سبک خودتان می‌شناسید ترکیب کنید. اگر مثلاً قرار بوده روی یک اوردر بلاک سفارش بگذارید، نگاه کنید POC آن کندل کجاست. POC در واقع «ناف» آن محدوده است و می‌تواند نقطهٔ گذاشتن سفارش یا ورود به پوزیشن باشد.
ولیو اریا: محدودهٔ تمرکز حجم در هر کندل
گزینهٔ ولیو اریا (Value Area) روی هر کندل باکسی می‌کشد که نشان می‌دهد بیشتر حجم آن کندل در کدام محدوده بوده است. مقدار آن در ویدیو روی ۶۹ درصد گذاشته شده؛ یعنی محدوده‌ای که حدود ۶۸ تا ۶۹ درصد حجم کندل در آن توزیع شده است. لبهٔ پایین این باکس ولیو اریا لو (VAL) و لبهٔ بالایش ولیو اریا های (VAH) نام دارد.
منطق ولیو اریا از آمار می‌آید: توزیع متوازن یا توزیع نرمال که با نمودار زنگوله‌ای نشان داده می‌شود و تمرکز حجم در مرکز و انحراف از مرکز را می‌سنجد. برای فهم بهتر پایه‌اش، دربارهٔ توزیع نرمال (Normal Distribution) و کاربردش در آمار بخوانید. توضیح کامل‌تر ولیو اریا در درس والیوم پروفایل آمده است.
استفاده از ولیو اریا برای نقطهٔ ورود
در ویدیو تایم‌فریم یک‌ساعته است. وقتی کندل بسته شد، لبهٔ ولیو اریای آن را می‌دانید و می‌توانید سفارش معلقتان را همان‌جا بگذارید. کندل بعدی ممکن است کمی پایین‌تر یا با گپ باز شود و پایین‌تر برود، اما قیمت معمولاً به این نواحی آماری برمی‌گردد و آن‌ها را تست می‌کند؛ نمونه‌های بارزش برگشت به POC و لبه‌های ولیو اریاست. همهٔ این‌ها بر پایهٔ آمار و احتمالات است، نه قطعیت.
تنظیمات فوت پرینت در فلوویو
- ظاهر کندل: رنگ کندل‌ها، ضخامت کندل و اندازهٔ فونت.
- سایه‌ها: اگر لازم ندارید، نمایش شدوها را بردارید.
- اندازهٔ اعداد فوت پرینت.
- POC و آن‌تست POC با رنگ و سبک خط قابل تنظیم.
- متریک‌های بالای کندل: گزینه‌هایی مثل ATS، تیک، دلتا تیک و فروشندگان. با فعال کردن ATS (Average Trade Size، میانگین اندازهٔ معامله) عددی مثل ۲٫۳ با همین برچسب بالای کندل اضافه می‌شود؛ ATS یکی از عامل‌هایی است که نشان می‌دهد کندل قوی و پرحجم است یا نه و در بخش فیلترها و درس ATS و AVB به آن پرداخته می‌شود.
- ولیو اریا: رنگ و حاشیهٔ باکس.
فوت پرینت چپ و راست
دو تنظیم جدا برای دو طرف فوت پرینت هست: Left Footprint که در حالت پیش‌فرض فروشندگان را نشان می‌دهد و Right Footprint که خریداران را. محتوای هر طرف را می‌توانید عوض کنید؛ مثلاً سمت چپ را روی Total Volume (جمع حجم هر قیمت) و سمت راست را روی Delta Volume بگذارید. آن‌وقت در یک قیمت می‌بینید مثلاً حجم ۶۱ بوده و دلتای آن منفی ۲۳، یعنی به نفع فروشندگان. هر کدام از این حالت‌ها در تکنیک‌های مختلف کاربرد دارد؛ برای ادامهٔ دوره همان حالت پیش‌فرض را نگه دارید: چپ فروش، راست خرید.
نکته‌های کلیدی درباره فوت پرینت
- فوت پرینت حجم هر قیمت کندل را نشان می‌دهد؛ راست خریداران اگرسیو، چپ فروشندگان اگرسیو.
- اگرسیو یعنی سفارش بازار؛ پسیو یعنی سفارش معلق در اوردر بوک. بالای لست پرایس فروشندگان پسیو و پایین آن خریداران پسیو نشسته‌اند.
- دلتا یعنی خرید منهای فروش؛ مثبت سبز، منفی قرمز.
- POC پرحجم‌ترین قیمت کندل است و آن‌تست POC قیمت پرحجمی است که هنوز تست نشده.
- ولیو اریا محدودهٔ حدود ۶۸ تا ۶۹ درصد حجم کندل است و قیمت معمولاً به آن برمی‌گردد.
پرسش‌های رایج درباره فوت پرینت
تفاوت فوت پرینت با کندل معمولی چیست؟
کندل معمولی فقط اوپن، های، لو و کلوز را نشان می‌دهد. فوت پرینت حجم هر قیمت را هم نشان می‌دهد و آن را به خریداران اگرسیو و فروشندگان اگرسیو تقسیم می‌کند.
کدام طرف فوت پرینت خریداران است؟
در حالت پیش‌فرض، سمت راست خریداران اگرسیو و سمت چپ فروشندگان اگرسیو. در تنظیمات Left و Right Footprint می‌توانید این را تغییر دهید.
دلتای منفی یعنی قیمت پایین می‌رود؟
نه لزوماً. دلتای منفی فقط یعنی فروشندگان اگرسیو حجم بیشتری داشته‌اند. معنای آن به ناحیه‌ای بستگی دارد که در آن رخ داده و در کنار نشانه‌های دیگر خوانده می‌شود.
آن‌تست POC به چه کاری می‌آید؟
نقطهٔ پرحجمی است که قیمت هنوز به آن برنگشته. نقاط پرحجم معمولاً تست می‌شوند، پس این نقطه‌ها می‌توانند ناحیهٔ احتمالی برگشت قیمت و ورود باشند.
