ابزورپشن چیست؟ جذب سفارش و حجم غیرمتعارف در فوت پرینت

از بخشِ اندیکاتورها و قسمتِ Advanced، اندیکاتورِ Advanced Footprint Filter را به چارت اضافه کنید:

1. نام: مدرس فیلتر را Volume Limit می‌نامد؛ آستانه‌ای که اگر حجم از آن بیشتر شد علامت بخورد.
2. هشدار: می‌توانید هشدارِ صوتی بگذارید تا شکل گرفتنِ تجمیعِ حجمی را بشنوید.
3. سمت: چپ، راست یا هر دو؛ چون عددها سمتِ راست‌اند، راست.
4. نوع و شرط: نوع را Total Volume و شرط را «بزرگ‌تر از» یک عدد بگذارید؛ در ویدیو ابتدا ۴۵۰. شرطِ «کمتر از» قیمت‌های زیادیِ بی‌فایده را نشان می‌دهد.
5. ظاهر: رنگ و ضخامت را عوض کنید و خط‌های اضافه را در Visibility خاموش کنید.

می‌شود چند فیلتر هم تعریف کرد، مثلاً یکی برای ۴۵۰ و یکی برای ۶۰۰ به بالا. روی چارتِ ویدیو، قیمت‌هایی با حجمِ ۵۲۴، ۶۰۰ و ۷۰۰ علامت خورده‌اند.

چه عددی مناسب است؟

مدرس برای 6E در ۵ دقیقه عددی بینِ ۵۰۰ تا ۶۰۰ را مناسب می‌داند. هر چه عدد پایین‌تر باشد نقطه‌های بیشتری می‌بینید، اما دنبالِ حجم‌های سنگین‌تریم؛ هر چه نامتعارف‌تر، مهم‌تر. عددِ مناسب در هر دارایی و تایم‌فریم فرق دارد و با آزمون و خطا پیدا می‌شود.

وقتی هیچ حجم غیرمتعارفی دیده نمی‌شود

اگر بیشترِ روزها با عددِ ۵۰۰ حجمِ غیرمتعارف می‌بینید و یک روز نمی‌بینید، عدد را پایین نیاورید. همین یک هشدار است: آن روز علاقه به معامله کم است، نوسان و حجم پایین است و شاید خبری در راه باشد. اگر کندل‌ها تقریباً خالی باشند و به‌جای عددهای معمول ۱، ۵ یا ۱۰ ببینید، کسی معامله نمی‌کند؛ بهتر است آن روز وارد معامله نشوید.

در مثالِ اصلیِ ویدیو، روند صعودی است و قیمت پس از یک شکست کارکشن می‌کند. دو ناحیه آماده است: ناحیهٔ ارزش و میانگینِ حرکت با انکرد VWAP (از کف تا سقفِ حرکت). بینِ این دو، ناحیهٔ مناسبِ ورود است.

1. حجمِ اول، بی‌اهمیت: قیمت پایین می‌آید، حجمی ثبت می‌شود و کندل روی میانگین بسته می‌شود، اما واکنشی نیست و قیمت پایین‌تر می‌رود.
2. رسیدن به ناحیه: قیمت به ناحیهٔ ارزش می‌رسد؛ فرض کنید از نظرِ پرایس اکشن هم ناحیه‌ای همین‌جاست. حجم‌های غیرمتعارف ثبت می‌شوند و والیوم پروفایل هم ناهنجاری نشان می‌دهد.
3. خواندنِ دلتا: از اندیکاتورهای Advanced، اندیکاتورِ Volume را به صورتِ Overlay اضافه کنید و در Visibility به‌جای حجمِ خرید و فروش، Delta Volume را انتخاب کنید. دلتا منفی است؛ فروشندگان بیش از اندازه حجم وارد کرده‌اند، اما قیمت پایین‌تر نرفته است. این فشارِ فروش از سمتِ اوردر بوک جذب شده؛ یعنی ابزورپشن.
4. تأیید: قیمت باید بالا برود و بالای این حجم‌ها بسته شود. هنگامِ ریتست، فشارِ فروش کم شده و عددهای کوچک‌ترِ انتهای کندل نشان می‌دهند تمایلی به پایین رفتن نیست.
5. ورود: خرید در ناحیه، حدِ ضرر تقریباً زیرِ آخرین کندل و نسبتِ ریسک به ریوارد مثلاً یک به دو. اگر دنبالِ کلِ موومنت باشید، هدف می‌تواند دورتر باشد.

حجمِ اول، حتی اگر بزرگ‌تر بود، مهم نبود؛ ملاک ناحیه‌ای بود که چند عامل در آن جمع شدند.

قاعده جذب در کف و سقف

• در کف، برای خرید: فروشِ زیاد ببینید و قیمت پایین‌تر نرود.
• در سقف، برای فروش: در روندِ نزولی که قیمت برای کارکشن بالا آمده، خریدِ زیاد ببینید، یعنی دلتا به رنگِ خریداران، و قیمت نتواند بالاتر برود.

دلتا باید هم‌زمان با حجم‌های غیرمتعارف باشد؛ آن وقت می‌شود ناحیه را حمایت یا مقاومت گرفت.

مهم‌ترین هشدارِ این درس: هر عاملی باید در ساختارِ اصلیِ بازار چیده شود؛ وگرنه با هر سیستمی، بازار به‌راحتی حدِ ضررتان را می‌زند. ساختارِ اصلی همان روند است که معمولاً در تایم‌فریم‌های ساعتی و روزانه تعیین می‌شود.

سقف دوقلو و کف دوقلو فقط روی کارکشن

الگوهای قدیمی مثلِ سقف و کفِ دوقلو خلافِ ساختار درست کار نمی‌کنند. سقفِ دوقلو مالِ روندِ نزولی است، وقتی بازار پس از کارکشن یک اصلاحِ دوباره (ریکارکشن) می‌سازد؛ آن‌جا می‌شود فروش باز کرد. کفِ دوقلو هم در روندِ صعودی و روی کارکشن معنا دارد؛ جایی که روش‌هایی مثلِ فیشینگ هم به کار می‌آیند. اگر روی حرکتِ اصلی، حجمِ غیرمتعارفی بیرون از ناحیهٔ ارزش ببینید و به اسمِ سقفِ دوقلو خلافِ روند بفروشید، اشتباه کرده‌اید.

هر سقفی مقاومت و هر کفی حمایت نیست

بازار در حالِ ریزش به یک سطحِ پیوت مثلِ S1 یا S2 می‌رسد، حجم ثبت می‌شود و قیمت کمی بالا می‌آید؛ خرید می‌زنید و قیمت از رویتان رد می‌شود. یا برعکس، در جهشِ صعودی روی R1، با حجمِ غیرمتعارف و یک اوردر بلاک یا والیوم پروفایل همان‌جا، فروش می‌زنید و قیمت پس از کمی افت بالاتر می‌رود. دلیل یکی است: روی موومنت و خلافِ جهتِ بازار معامله کرده‌اید؛ به تعبیرِ مدرس، جلوی رودخانه ایستاده‌اید.

به گفتهٔ مدرس، بسیاری از کسانی که ضررهای سنگین می‌کنند همین کار را می‌کنند: از نوکِ سقف می‌فروشند یا از تهِ کف می‌خرند، پیش از آن‌که بازار تغییرِ جهت دهد. شاید چند بار از شانس جواب بدهد، اما اغلب به حدِ ضرر می‌رسد. این درس فرض می‌کند ترند تریدینگ را می‌شناسید.