دوره رایگان معرفی مجموعه اندیکاتور والیوم تریدینگ هوشمند

در این ویدیو نرم‌افزار ICF Journal معرفی می‌شود؛ ابزاری ساختهٔ ICF Market که والیوم معامله‌شده را بر اساس قیمت دسته‌بندی می‌کند، در بازه‌هایی مثل یک ماه، یک قرارداد، یک هفته یا 500 روز گذشته. با چند مثال روی 6E (یورو/دلار در فیوچرز) نشان داده می‌شود که این سطوح چگونه روی چارت رسم می‌شوند و بازار چگونه به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد.

ICF Journal برای چه ساخته شده است

با گذر از دیتای لول 1 به لول 2، والیوم وارد محاسبات معامله‌گر می‌شود و به ابزاری نیاز است که این والیوم را دسته‌بندی کند؛ به‌ویژه برای پیدا کردن نقاط حمایت و مقاومتی که در بلندمدت شکل گرفته‌اند و در حافظهٔ الگوریتم‌ها باقی مانده‌اند. این نرم‌افزار نمونهٔ خارجی ندارد و تیم برنامه‌نویسی ICF Market آن را طراحی و تولید کرده است.

در همهٔ پلتفرم‌ها دسترسی به دیتای والیوم محدود است و دیتا پروایدر معمولاً والیوم 4 و حداکثر 5 قرارداد را در اختیار می‌گذارد. اگر دادهٔ گذشته را داشته باشید، می‌توانید از آن هم استفاده کنید.

نصب و تنظیمات اولیهٔ ICF Journal

ICF Journal اندیکاتور چارت نیست؛ روی کنسول اصلی نصب می‌شود و از همان‌جا باز می‌شود. در پنجرهٔ آن این موارد انتخاب می‌شوند:

• نوع بازار: ابزار برای انواع بازارها طراحی شده و فقط مخصوص فیوچرز نیست.
• اینسترومنت: هر نمادی که بخواهید؛ در این مثال 6E.
• بازهٔ زمانی: ماه جاری، یک قرارداد کامل یا یک بازهٔ دلخواه (Custom).
• منبع داده: مستقیم از دیتا پروایدر یا از داده‌ای که روی سیستم خودتان ذخیره شده است؛ دادهٔ ذخیره‌شده خیلی سریع باز می‌شود.

پس از بارگذاری، ردیف‌های والیوم آن بازه در یک جدول دسته‌بندی می‌شوند. در ابتدا 25 ردیف نمایش داده می‌شود و می‌توان همهٔ ردیف‌ها را هم دید.

دسته‌بندی والیوم بر اساس قیمت، دلتا و زمان

ICF Journal ردیف‌ها را بر اساس قیمت، بیشترین والیوم، دلتای منفی و مثبت، والیوم فروش و خرید، و زمان مرتب می‌کند. حالت پیش‌فرض بیشترین والیوم است؛ بیشترین والیوم یک ماه همان POC ماهانه است. با زدن تیک یک ردیف، سطح آن روی چارت رسم می‌شود و اطلاعات آن، یعنی مقدار والیوم، دلتا و تاریخ، هم نمایش داده می‌شود.

به همین ترتیب می‌توان منفی‌ترین و مثبت‌ترین دلتای ماه را روی چارت آورد؛ در این مثال منفی‌ترین دلتا هم در همان محدودهٔ بیشترین والیوم بود. برای پاک کردن همهٔ خطوط، گزینهٔ Remove Line به کار می‌رود.

بررسی یک قرارداد کامل و 500 روز گذشته

به‌جای ماه می‌توان کل یک قرارداد را انتخاب کرد؛ در این مثال قرارداد 03-24. ICF Journal نشان می‌دهد بیشترین و کمترین والیوم این قرارداد در چه قیمتی معامله شده و منفی‌ترین و مثبت‌ترین دلتا کجا بوده است. به این ترتیب می‌توان یک بازه را مشخص کرد: اگر قیمت در طول این قرارداد وارد آن شود، کانالی وجود دارد که بازار احتمالاً در آن حرکت می‌کند؛ و اگر بتواند بالای آن بسته شود، دست‌کم در مسیر رو به بالا مقاومت والیومی ندارد.

برای بازهٔ بلندتر، حالت Custom با 500 روز گذشته، یعنی نزدیک به 2 سال، انتخاب می‌شود؛ اگر این داده روی سیستم شما نباشد، از دیتا پروایدر خوانده می‌شود. در این مثال بیش از 2900 ردیف محاسبه شد و بیشترین والیوم، کمترین والیوم و منفی‌ترین و مثبت‌ترین دلتای این 500 روز روی چارت رسم شدند.

روی چارت روزانه دیده می‌شود که قیمت هنگام ورود به این کانال، خروج از بالای آن و بازگشت دوباره، یکی‌یکی به این سطوح واکنش نشان داده است. عرض کانال از سقف تا کف 247 تیک است؛ اگر 250 تیک حساب کنیم، حدود 125 پیپ فضا برای معامله وجود داشت.

سطوح 500 روزه بدون باز کردن 500 روز چارت

جدول ICF Journal به تعداد روزهایی که چارت را باز کرده‌اید وابسته نیست. در مثال بعد، چارت ساعتی 6E فقط 220 روز باز است، اما با زدن تیک بیشترین والیوم، خط 500 روزه همراه با ارقامش رسم می‌شود؛ منفی‌ترین و مثبت‌ترین دلتا هم اضافه می‌شوند و واکنش بازار به این محدوده‌ها روی چارت دیده می‌شود.

تحلیل 500 روز گذشته با دیتای لول 1 ممکن نیست و خطای زیادی دارد، در حالی که این ابزار با یک تیک محدوده‌ها را نشان می‌دهد و تحلیل از حدس و گمان خارج می‌شود. اهمیت این داده‌ها در این است که این قیمت‌ها در هستهٔ الگوریتم‌ها باقی می‌مانند: الگوریتم می‌داند در این قیمت چه مقدار حجم معامله شده و همین آن را مهم می‌کند. پس با دانستن این محدوده‌ها می‌توان فهمید الگوریتم‌ها کجا فعال‌تر می‌شوند. این‌ها داده‌هایی هستند که کمی فراتر از والیوم پروفایل به شما نشان داده می‌شوند.

سطوح هفتگی و ماهانه در ICF Journal

روی چارتی که 20 روز باز است، دادهٔ هفته‌ای که بازار در آن بسته شده بارگذاری می‌شود و بیشترین والیوم هفته، POC هفتگی را رسم می‌کند. در کم‌حجم‌ترین نقطهٔ هفته، دلتا خالص بود، یعنی 71 والیوم خرید، که به نوعی استاپ‌رانی است که آنجا فعال شده است. منفی‌ترین دلتای هفته هم ناحیهٔ دیگری را نشان می‌دهد. در این نواحی لزوماً کندل بیشتری وجود ندارد و بخشی از آن‌ها حتی روی شدوی کندل‌هاست، اما هر بار که قیمت وارد آن‌ها می‌شود، واکنش نشان می‌دهد. همین کار به‌صورت روزانه هم ممکن است، ولی معمولاً لازم نیست، چون سطوح روزانه روی والیوم پروفایل دیده می‌شوند.

با بارگذاری دادهٔ ماهانه، می‌توان خطوط هفتگی را نگه داشت و محدوده‌های ماهانه را هم به آن‌ها اضافه کرد. برای دیدن ماه قبل، در حالت Custom تاریخ پایان و بازهٔ 30 روزه تنظیم می‌شود. این سطوح به چارت شما وابسته نیستند: حتی جایی که قیمت روی چارت به آن نرسیده، ICF Journal بیشترین حجم ماه و محل بیشترین اختلاف دلتا را نشان می‌دهد.

در این ویدیو ابتدا تفاوت VWAP با میانگین‌های متحرک و اهمیت آن برای بازار توضیح داده می‌شود. سپس ابزار ICF VWAP معرفی می‌شود که از یک سقف یا دیپ کشیده می‌شود تا محدودهٔ احتمالی کارکشن در مسیر ترند تخمین زده شود. مثال‌ها روی چارت بلندمدت یورو هستند.

میانگین متحرک بر چه اساسی محاسبه می‌شود

خط میانگین متحرک بر اساس قیمت بسته شدن کندل محاسبه می‌شود: روی چارت دیلی بر اساس کلوز کندل دیلی، و در تایم‌فریم‌های پایین‌تر و با پریودهایی مثل 14، 21 یا 9 بر اساس کلوز همان تایم‌فریم؛ مثلاً کلوز کندل 15 دقیقه‌ای یا 1 دقیقه‌ای. تفاوت EMA با SMA این است که EMA به داده‌های اخیر ضریب وزنی بیشتری می‌دهد تا دقت کمی بیشتر شود. به‌طور خلاصه، تمرکز این میانگین‌ها روی کلوز کندل‌ها و تعداد تکرار آن‌هاست.

VWAP یا میانگین وزنی قیمت بر اساس حجم

اگر به EMA یا SMA فاکتور مهم والیوم، یعنی حجم معاملات، اضافه شود، ابزار بسیار قوی‌تر می‌شود و با فرمولی دیگر به VWAP (Volume Weighted Average Price) تبدیل می‌شود: میانگین وزنی قیمت بر اساس حجم، که نشان می‌دهد میانگین در چه قیمتی و با چه حجمی قرار دارد. در ویدیو یک VWAP با پریود ماهانه روی چارت قرار می‌گیرد که برای هر ماه خطی جداگانه می‌کشد؛ سشن‌بندی را می‌توان ماهانه، هفتگی یا روزانه انتخاب کرد.

چرا VWAP برای بازار اهمیت دارد

بیشترین حجم معاملات بازار متعلق به تریدرهای حرفه‌ای، یعنی مؤسسات، بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری است و حجم معاملات ما بسیار کمتر از آن‌هاست. این بازیگران بزرگ استاپ ندارند و با میانگین کار می‌کنند: بخشی از پوزیشن را می‌بندند، به آن اضافه می‌کنند یا دوباره پوزیشن باز می‌کنند تا قیمتشان در سود و میانگینشان پایین‌تر باشد.

مثال ساده: اگر در یک قیمت 1 لات خرید شود و در قیمت پایین‌تر 1 لات دیگر، نقطهٔ ورود به میانگینی از این 2 لات تبدیل می‌شود؛ VWAP همین میانگین را بر اساس قیمت و حجم نشان می‌دهد. چون بیشتر حجم بازار متعلق به بازیگران بزرگ است، میانگین آن‌ها برای ما مهم است: وقتی قیمت بالای میانگین یک پوزیشن خرید باشد آن پوزیشن در سود است، و اگر به زیر آن برگردد وارد زیان می‌شود و ممکن است والیوم بیشتری وارد شود تا میانگین به قیمت نزدیک‌تر شود. به همین دلیل VWAP ابزاری بسیار داینامیک است و بازار واکنش زیادی به آن نشان می‌دهد.

تفاوت VWAP با میانگین‌های متحرک کلاسیک

از EMA و SMA برای پیدا کردن جهت روند، ساپورت و رزیستنس یا نقطهٔ خروج استفاده می‌شود؛ با پریودها و ترکیب‌های مختلف، در چند تایم‌فریم، با کراس‌اوورها یا در ترکیب با MACD. اما این ابزارها چون منتظر کلوز کندل‌ها هستند کمی تأخیر دارند و دقت لازم برای دادن نقطهٔ دقیق را ندارند. VWAP علاوه بر این کارها، در جهت حرکت نقاط ساپورت و رزیستنسی می‌دهد که بازار بارها به آن‌ها برگشته است. سشن‌های روزانه و هفتگی VWAP هم هر کدام تکنیک‌های خاص خود را دارند.

ICF VWAP و پیدا کردن محدودهٔ کارکشن در مسیر ترند

هدف ICF VWAP پیدا کردن محدودهٔ برگشت در جهت ترند است: وقتی مومنت شکل گرفت و بازار در حال برگشت است، محدودهٔ کارکشن کجاست؟ با شناسایی تقریبی این محدوده، به‌جای ریسک کردن در هر نقطه، می‌توان تعداد تریدها را از قبل تعیین کرد (مثلاً 3 ترید در این محدوده) و ریسک را بر همین اساس چید.

پیش‌تر برای این کار از ابزارهایی مثل فیبوناچی استفاده می‌شد؛ طبق یکی از قوانین اصولی ترند، کارکشن دست‌کم 50 درصد حرکت است، اما اینکه قیمت چقدر بالاتر یا پایین‌تر برود باید جداگانه تحلیل می‌شد. ICF VWAP راه ساده‌تری است.

مثال ویدیو چارت بلندمدت یورو است، تقریباً از سال 2021 و دوران کرونا تا 11 و 12 فوریه 2024. از جایی که سیاست‌های انقباضی شروع شد و بازار ریزش کرد، ابتدا ترند (مومنت، کارکشن، مومنت) رسم می‌شود و سؤال این است که در این داون‌ترند، بازار در هر برگشت تا کجا بالا می‌آید.

• ابزار به‌راحتی انتخاب می‌شود و روی هر چارتی کار می‌کند.
• خط از بالاترین نقطهٔ حرکت قبلی کشیده می‌شود و می‌توان آن را روزبه‌روز و کندل به کندل جلو برد. ادامهٔ این خط محدوده‌ای است که احتمال دارد بازار تا آن کارکشن کند؛ چون بر اساس حجم محاسبه می‌شود، در واقع میانگین حرکت را نشان می‌دهد.
• این کار برای هر لگ، از بالاترین نقطه تا عمیق‌ترین نقطهٔ مومنت، تکرار می‌شود و در چارت دیده می‌شود که بازار به این محدوده برخورد می‌کند و پایین برمی‌گردد. برای ری‌کارکشن هم خط از سقف ری‌کارکشن تا دیپ بازار کشیده می‌شود.
• در آپ‌ترند، خط از دیپ بازار کشیده می‌شود و نقاط ساپورت به همین راحتی پیدا می‌شوند.

با ICF VWAP میانگین کلی بازار را هم می‌توان دید؛ مثلاً از بالاترین نقطهٔ یورو بعد از کرونا تا امروز، که در مثال ویدیو بازار در محدودهٔ آن نوسان می‌کند. تلاقی میانگین یک حرکت نزولی با میانگینی که از یک دیپ کشیده شده، یک نقطهٔ میانگین کلی برای بایر و سلر و جهت بازار به دست می‌دهد.

تایم‌فریم‌ها و کاربرد ICF VWAP در کنار ابزارهای دیگر

کاربرد اصلی ICF VWAP تشخیص محدودهٔ برگشت است: محدوده تخمین زده می‌شود و سپس در همان محدوده با تکنیک‌های ورود، در جهت یک ترند سالم ترید می‌شود.

• ICF VWAP در تایم‌فریم ساعتی و دیلی و همچنین تایم‌فریم‌های پایین‌تر قابل استفاده است؛ فرقی نمی‌کند چارت در حالت رنج باشد یا تایم‌فریم.
• توصیهٔ آکادمی: برای تعیین ترند و محدودهٔ چرخش 2 تایم‌فریم لازم است، دیلی و ساعتی. در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر نویز و خطا بیشتر می‌شود.
• نمونهٔ خارجی این ابزار تاکنون روی نینجا تریدر دیده نشده و ابزار مشابهی که در پلتفرم دیگری بوده کمی با آن متفاوت است؛ روی نینجا تریدر، آکادمی ICF Market اولین بار آن را ارائه داده است.

در این ویدیو یک ترید زنده روی 6E (یورو/دلار در فیوچرز) بررسی می‌شود که ورودش از باندهای پیک لول والیوم پروفایل ICF و تارگتش از ICF Trend Path به دست آمده است. در کنار آن، ساپورت و رزیستنس داینامیک فوت پرینت ICF و مدیریت ریسک همین ترید توضیح داده می‌شود.

باندهای پیک لول در والیوم پروفایل ICF و نقطهٔ ورود

باندهای مشکی سمت راست چارت ابزاری به نام «پیک لول» (Peak Level) هستند که آکادمی ICF Market آن را در بخش TPO والیوم پروفایل خود توسعه داده است. الگوریتم این ابزار نقاطی را مشخص می‌کند که الگوریتم‌های دیگر در آن‌ها فعال می‌شوند، حتی اگر والیوم آن نقطه بسیار کم به نظر برسد. این ابزار «AVO» هم نامیده می‌شود و در نرم‌افزارهای دیگر وجود ندارد.

ورود بر اساس ری‌تست همین ناحیه بود، نه بر اساس فوت پرینت: باند یک بار تشکیل شد و وقتی قیمت دوباره آن را ری‌تست کرد، ورود انجام شد. کسی که از سیگنال‌های فوت پرینت ICF استفاده می‌کند باید صبر کند تا کندل بسته و سیگنال ثابت شود؛ در ادامهٔ ویدیو دیده می‌شود که یک سیگنال از بین می‌رود.

تعیین تارگت با ICF Trend Path

تارگت، سقف کارکشن بود. ICF Trend Path با بک‌گراندی که پشت این ناحیه گذاشت و با اعدادش نشان داد که ممکن است در آنجا لیکوییدیتی جمع شده باشد یا استاپ‌ها قرار داشته باشند. ترید با کنار هم گذاشتن باند پیک لول و این سیگنال انجام شد.

حجم پوزیشن، استاپ و ارزش هر تیک در 6E

ورود با 6 لات و استاپ 8 تیکی انجام شد و ارزش استاپ 300 دلار بود. هر تیک 6E برابر 6.25 دلار است؛ یعنی هر پیپ 12.5 دلار، که تقریباً 2.5 دلار از CFD گران‌تر است.

ریسک‌فری کردن پوزیشن و قاعدهٔ 1 درصد ریسک

ریسک‌فری یعنی در نقطهٔ 1 به 2 آن‌قدر از حجم پوزیشن کم شود که اگر بازار برگشت و استاپ را زد، بدون جابه‌جا کردن استاپ پولی از دست نرود. در این ترید در 16 تیک 2 قرارداد بسته شد که ارزشش 200 دلار بود؛ 4 لات باقی‌مانده با همان استاپ 8 تیکی ماند و اگر استاپ می‌خورد، تنها هزینه کمیسیون بود.

پس از آن می‌توان بریک‌ایون هم کرد، یعنی استاپ را به نقطهٔ ورود آورد تا اگر بازار برگشت، همان 200 دلار سود بماند؛ اما این کار ضروری نیست و قاعدهٔ کلی در ری‌تست‌ها این است که پس از ریسک‌فری شدن تلاش می‌شود بریک‌ایون انجام نشود. در این ترید، باقی‌ماندهٔ پوزیشن در ادامه استاپ خورد.

اندازهٔ مسافتی که از بازار گرفته می‌شود مهم نیست؛ مهم مدیریت ابتدای ترید است که سایکولوژی معامله‌گر را می‌سازد، و وقتی ریسک ابتدای ترید بیرون کشیده شود، مدیریت ادامهٔ آن بسیار راحت‌تر است.

• ریسک هر ترید در ابتدا 1 درصد سرمایه است؛ ابتدا همین 1 درصد مدیریت و بیرون کشیده می‌شود و بعد ترید ادامه پیدا می‌کند.
• اندازهٔ استاپ ثابت نیست: وقتی بازار حرکت کمتری دارد کوچک‌تر است و با بالا رفتن ولاتیلیتی بزرگ‌تر می‌شود.
• حداکثر ریسک 1 درصد است و حجم لات از روی فاصلهٔ استاپ تعیین می‌شود: با استاپ کوتاه‌تر لات بیشتر و با استاپ بلندتر حجم کمتر.

ساپورت و رزیستنس داینامیک در فوت پرینت ICF

گزینهٔ ساپورت و رزیستنس در فوت پرینت ICF حداکثر فعالیت بایرها و سلرها را روی صفحه نشان می‌دهد. اگر بازار جایی گیر کند و حرکت نکند، از روی این باندها معلوم است که آن ناحیه محدودهٔ سلرهاست یا بایرها؛ در این ترید هم بازار به دلیل محدودهٔ قیمتی سلرها گیر کرد.

• باندها داینامیک هستند و در طول روز، هر جا فعالیت باشد، جابه‌جا می‌شوند؛ اگر در لایو مارکت قدرت سلرها بیشتر شود، باند قرمز ممکن است روی کندل جدیدی بیاید که در حال تشکیل است. در ادامهٔ ویدیو باند سبز با افزایش فعالیت بایرها جابه‌جا می‌شود و به‌عنوان ساپورت حرکت می‌کند.
• ابزار باندها را مدام محاسبه می‌کند و قوی‌ترین نقطهٔ این فعالیت را نمایش می‌دهد.
• بازار دقیقاً جاهایی گیر می‌کند که این باندها به هم نزدیک می‌شوند یا در فاصلهٔ بسیار کمی از هم قرار می‌گیرند.

ورود دوباره روی باند AVO و قانون 3 ترید در روز

پس از یک حرکت تند، ورود دوباره در نقطهٔ ورود قبلی، روی همان باند AVO، با 3 لات انجام شد. این آخرین ترید روز بود، چون در طول روز بیش از 3 ترید انجام نمی‌شود: تصمیم‌گیری برای بیش از 3 ترید می‌تواند ریسک را بیشتر کند یا سایکولوژی معامله‌گر را به هم بریزد.

• استاپ 15 تیک، یعنی 7.5 پیپ، و نقطهٔ 1 به 2 در 15 پیپ بود؛ انتظار حرکت تا آنجا بود، اما قطعیتی در کار نیست.
• پیک لول‌ها نارنجی شدند تا با وجود حرکت والیوم پروفایل دیده شوند؛ در نقطهٔ ریسک‌فری هم یک پیک لول وجود داشت.
• بازار پامپ شد و به نقطهٔ 1 به 2 رسید و آنجا 1 لات بسته شد؛ 1 لات دیگر در تارگت، یعنی سقف کارکشن (نه سقف ترند)، بسته شد و 1 لات باقی ماند تا کل ترید بسته شد.

نکتهٔ اصلی این است که به‌جای درگیر شدن با الگوریتم‌ها در لایو مارکت، که بازندهٔ آن در نهایت خود معامله‌گر است، رفتار آن‌ها دنبال شود: ناحیه‌ای که الگوریتم AVO مشخص کرده زیر نظر گرفته می‌شود تا دیده شود آیا الگوریتم‌ها دوباره در آن فعال می‌شوند یا نه. این ترید روز جمعه 9 فوریه انجام شد و آن روز خبر فاندامنتال خاصی نبود؛ حرکت بیشتر تکنیکال بود.

در این ویدیو ابزار ICF Trend Path معرفی می‌شود؛ ابزاری برای خواندن ترند بر اساس شیب والیوم و دلتای هر لگ از حرکت. مثال‌ها روی چارت دیلی و ساعتی 6E (یورو/دلار در فیوچرز) هستند و نشان می‌دهند هشدارهای این ابزار در مدیریت پوزیشن چه کمکی می‌کنند.

سلامت ترند از نگاه والیوم در مومنت و کارکشن

مبنای والیوم تریدینگ ترند است و ترند باید پیش از پیدا کردن نقطهٔ ورود درست تشخیص داده شود. در حالت استاندارد، برای سنجیدن سلامت ترند به والیوم زیر حرکت نگاه می‌شود:

• در مومنت والیوم باید افزایش، در کارکشن کاهش و در مومنت بعدی دوباره افزایش پیدا کند؛ در این صورت ترند سالم است، چه آپ‌ترند باشد چه داون‌ترند.
• جاهایی که این رابطه برعکس می‌شود، یعنی والیوم در مومنت کم و در کارکشن زیاد می‌شود، معمولاً جاهایی هستند که بازار می‌چرخد.

مشکل این است که شیب والیوم یک لگ را اغلب نمی‌توان با چشم تشخیص داد: روی چارت 900 روزهٔ یورو/دلار در حالت دیلی، والیوم در طول یک مومنت چند بار کم و زیاد می‌شود و معلوم نیست شیب کلی آن مثبت است یا منفی؛ در حالی که برای سوئینگ تریدرها و در ترند تریدینگ، پیدا کردن زاویهٔ افزایش والیوم، یعنی شیب آن، به‌ویژه در زمان چرخش بازار حیاتی است.

ICF Trend Path چه اطلاعاتی روی چارت نشان می‌دهد

ICF Trend Path پس از نصب در Drawing Tools قرار می‌گیرد. با کشیدن خط روی لگ‌های ترند، ابزار نقاط را شماره‌گذاری می‌کند و برای هر لگ داده‌هایی روی چارت می‌نویسد؛ کندلی که اشتباه انتخاب شده باشد به‌راحتی جابه‌جا می‌شود.

• شیب والیوم: در لگ مومنت باید مثبت و در لگ کارکشن منفی باشد، چه ترند صعودی باشد چه نزولی. در مثال ویدیو شیب اولین مومنت 199 و شیب کارکشن بعدی منفی 295 است.
• دلتا و مجموع والیوم: برای هر لگ نمایش داده می‌شود؛ در همان کارکشن، دلتا منفی است.
• میزان کارکشن و رشد: میزان کارکشن (در مثال 53 و در کارکشن بعدی حدود 50) و رشد مومنت نسبت به حرکت قبلی (در مثال 230).
• هشدار با بک‌گراند: هر جا ناسازگاری باشد، پشت آن لگ بک‌گراند می‌گذارد؛ مثلاً لگی که با دلتای منفی بالا رفته است.

هشدارهای شیب در مدیریت پوزیشن روی چارت دیلی 6E

فرض می‌شود سمت راست چارت دیده نمی‌شود و ترند هر روز در لایو مارکت کشیده می‌شود. پس از یک کارکشن 68، ورودی در تایم‌فریم ساعتی انجام شده و ترید رو به پایین حرکت می‌کند.

• در لگ مومنت شیب منفی می‌شود و ابزار هشدار می‌دهد، در حالی که شیب باید مثبت می‌شد. بازار ریسکی شده و سوئینگ تریدر باید استاپ را به زیر نقطهٔ ورود بیاورد یا پوزیشن را ببندد.
• بازار تا یک سقف بالا می‌آید و به نظر ری‌کارکشن است، اما ابزار هشدار می‌دهد که با شیب مثبت بالا رفته است. اگر دوباره پوزیشن باز شده باشد و شیب مومنت بعدی منفی شود، کسی از مومنت پشتیبانی نمی‌کند و پوزیشن باید بسته شود.
• وقتی کندل بالای آخرین نقطه می‌آید و شیب حرکت مثبت می‌شود، بازار از کارکشن خارج شده و ترند عوض شده است.

ترند جدید از ابتدا با شماره‌گذاری 1، 2 و 3 کشیده می‌شود. در این مثال شیب یک لگ به منفی 19 می‌رسد که برای پوزیشن خرید هشدار است، چون شیب از حرکت دفاع نکرده است؛ جایی هم که قیمت باید بزند با خطی سبز نشان داده می‌شود. در آخرین حرکت 6E تا آخرین روز چارت شیب مثبت است و از مومنت دفاع می‌کند؛ احتمال دارد بازار پایین‌تر بیاید و پوزیشن هم‌جهت نگه داشته می‌شود. اما اگر پس از ورود، شیبی که باید مثبت باشد منفی شود، والیوم پشت حرکت نیست. به‌طور کلی، وقتی در مومنت شیبی دیده نمی‌شود و والیوم در کارکشن وارد می‌شود، احتمال چرخش بازار وجود دارد.

دلتای ناسازگار و قدرت حرکت در ICF Trend Path

ICF Trend Path دلتای کل هر حرکت را هم نشان می‌دهد و اگر دلتا با حرکت هم‌جهت نباشد هشدار می‌دهد؛ همان مفهوم «سیگنال دلتای ناسازگار» در فوت پرینت (کندل سبزی که دلتای آن منفی است و فروشنده در آن بیشتر بوده)، این بار در سطح روند. مثلاً در یک ترند نزولی دلتا باید منفی باشد، و اگر والیوم و دلتا هر دو با حرکت هم‌جهت باشند، حرکت به‌شدت تقویت می‌شود.

بررسی یک لگ روی چارت ساعتی 6E

همین تکنیک‌ها در ترندهای ساعتی هم کاربرد دارند. آخرین حرکت یورو در یک سقف، که برای جمع کردن استاپ‌ها بود، هم دلتای منفی داشت و هم شیب منفی؛ همین نقطه روی چارت ساعتی بررسی می‌شود.

• این لگ در ظاهر پرقدرت بود و اسپایک‌های قوی داشت، اما ICF Trend Path نشان می‌داد حرکت فیک است: والیوم پشتش نبود و دلتا ضعیف بود، در حالی که در یک حرکت صعودی قوی دلتا باید مثبت می‌شد.
• با دیدن چنین حرکتی 1 تا 2 روز فرصت هست تا در چارت ساعتی معلوم شود حرکت واقعاً مومنت بود یا بازار فقط برای گرفتن استاپ‌ها بالا رفت.
• در لگ‌های رو به بالا شیب همچنان منفی است و آخرین اسپایک با شیب منفی 19 و دلتای منفی بالا رفته است.
• آخرین کف قدرتمند با شیب مثبت شکسته می‌شود و کارکشن رو به بالای بعدی شیب منفی دارد. وقتی بازار به ناحیهٔ مورد نظر می‌رسد و شیب همچنان منفی است (مثلاً منفی 40)، این لگ اجازهٔ ورود می‌دهد؛ سپس حرکت با شیب مثبت به مومنت تبدیل می‌شود و پایین می‌رود. روی چارت دیلی، این فرصت ورود دقیقاً همان سقف، یعنی زمان چرخش، است.

ICF Trend Path برای چه کسانی است

ICF Trend Path ابزاری ساده اما بسیار کارآمد است، به‌ویژه برای سوئینگ تریدرها و ترند تریدرها، و با هر سیستم معاملاتی جزو ابزارهای پایه است: نشان می‌دهد حرکت درست است یا نه، کجا اجازهٔ ورود می‌دهد و کجا والیوم در حال چرخش است. این ابزار برای اولین بار توسط تیم ICF Market طراحی شده و نمونهٔ خارجی آن، دست‌کم تاکنون، دیده نشده است؛ ابزارهایی برای رسم ترند یا نمایش مجموع حجم وجود داشته‌اند، اما ابزاری با این گستردگی و با محاسبهٔ زاویهٔ شیب، حتی در پلتفرم‌های مرتبط با دیتای لول 2، دیده نشده است. دلیلش این است که این ابزار با دید تریدر ساخته شده است، نه صرفاً با دید کدنویس.

در این ویدیو والیوم پروفایل ICF، یکی از نرم‌افزارهای لول 2 آکادمی ICF Market، معرفی می‌شود. امکانات و تنظیمات آن، از جمله گزینه‌هایی که در والیوم پروفایل‌های دیگر نیست، به ترتیب روی چارت نشان داده می‌شود و در پایان چند نمونه‌ترید بررسی می‌شود.

والیوم پروفایل ICF و تفاوت آن با والیوم پروفایل‌های دیگر

هدف این نرم‌افزارها تکرار ابزارهای موجود نیست، بلکه افزودن نکاتی است که نرم‌افزارهای دیگر ندارند و به کار تریدر می‌آید؛ چون برنامه‌نویس‌ها معمولاً از نیاز تریدرها آگاه نیستند و از روی دست یکدیگر کپی می‌کنند.

ویژگی اول سبکی است: دیتا به شیوه‌ای مشابه تیک ریپلی (Tick Replay) روی چارت چاپ می‌شود، پس لازم نیست چارت را با تیک ریپلی باز کنید؛ در ویدیو چارت 6E (یورو/دلار در فیوچرز) بدون سنگینی اجرا می‌شود. ویژگی دوم دقت بالا در محاسبهٔ ولیو اریا (Value Area) است. همهٔ تنظیمات از یک کنسول انجام می‌شود و امکانات کم‌کاربرد حذف شده‌اند. چون در تکنیک‌های آکادمی از محدوده‌های روزانه، هفتگی و ماهانه استفاده می‌شود، مشابه مودهای فوت پرینت ICF می‌توان روی یک چارت و با یک Enter بین آن‌ها جابه‌جا شد؛ پس 3 والیوم پروفایل روی یک چارت پشتیبانی می‌شود و نیاز به مانیتور اضافی به حداقل می‌رسد.

تنظیمات والیوم پروفایل و نواحی پرحجم با Peak Value Area و Volume Filter

تنظیماتی که روی پروفایل روزانه نشان داده می‌شود:

• اندازه و شفافیت پروفایل و محدودهٔ ولیو اریا، گزینه‌های بای و سل (Buy و Sell)، بک‌گراند، خطوط و فونت اعداد ولیو اریا.
• حالت سیال پروفایل برای تایم‌فریم‌های پایین.
• ضخامت POC که فوراً اعمال می‌شود، رنگ ولیو اریاها و پرایس لیبل (Price Label)، و جزئیاتی مانند سشن دلتا (Session Delta) و میانگین‌ها.
• اکستند (Extend) سطوح با یک تیک، همراه با تاریخ و نوع سطح (VAL یا VAH).
• نمایش کندل روزانه در بک‌گراند، برای تشخیص راحت‌تر اپن و کلوز روزانه روی چارت ساعتی.

Peak Value Area با درصدی از پیک والیوم، نقاط پرحجم دیگر را زرد نشان می‌دهد؛ مثلاً با عدد 80 یا، مانند تنظیمِ این ویدیو، 90 مشخص می‌شود که به‌جز POC نقاط پرحجم (High Volume) کجا هستند. این نقاط تجمیع والیوم تایم‌فریم‌های پایین‌تر، از جمله 1 دقیقه، هستند و می‌توانند ناحیهٔ حمایت و مقاومت باشند؛ هرچه درصد بالاتر باشد، نقاط بیشتری دیده می‌شود.

Volume Filter نقاط پرحجم روزانه را که ساپورت‌های محکمی می‌سازند، قرمز نشان می‌دهد، بدون نیاز به چارت یا نرم‌افزار جداگانه. با کم کردن عدد فیلتر به 3500 محدوده‌های مطابق آن پررنگ می‌شوند و با 4500 نقاط پرحجم روزانه در همان فیلتراسیون دیده می‌شوند؛ این فیلتراسیون بر اساس جدول Volume Detector در ICF VF است. در مثال، برای روز بعد 2 ناحیه مشخص است: POC روزانه و یک نقطهٔ Volume Filter که مارکت روی آن کلوز کرده و می‌تواند ساپورت یا رزیستنس روز بعد باشد.

قیمت تسویه (Settlement Price) در والیوم پروفایل ICF

گزینه‌ای که تاکنون روی هیچ والیوم پروفایل یا ابزار مشابه خارجی دیده نشده، نمایش قیمت تسویه (Settlement Price) است؛ داده‌ای از CME برای فیوچرز که مارکت، به‌خصوص در نفت و گاز، روی آن واکنش زیادی نشان می‌دهد. محاسبات آن را تیم ICF Market انجام داده است. قیمت تسویه پایهٔ محاسبهٔ سود و زیان روزانه در فرایند مارک تو مارکت (Mark to Market) است، برای تعیین وجه تضمین یا مارجین لازم برای نگهداری موقعیت‌های باز به کار می‌رود و مبنای تسویهٔ قراردادها در پایان یک دورهٔ معاملاتی است.

این گزینه با دیتای CQG کار نمی‌کند و فقط با برخی دیتا پروایدرها و در حالت دمو روی چارت چاپ می‌شود. داده هر بار که چارت را باز می‌کنید دریافت می‌شود و نرم‌افزار آن را در کش (Cache) نگه می‌دارد؛ برای روزهایی که چارت باز نشده باشد، خطی رسم نمی‌شود. پس اگر تریدر نفت هستید، هر روز یک بار این چارت را باز کنید.

تنظیمات TPO و سطوح الگوریتمی پیک لول

تمرکز سیستم آکادمی روی TPO نیست، اما برای کسانی که از آن استفاده می‌کنند، اندازه، رنگ، روشنایی، فونت و بک‌گراند قابل تنظیم است و روی اعداد TPO فیلتر وجود دارد؛ در ویدیو فیلتر 200 بخش‌هایی از TPO را قرمز کرده و می‌توان آن را مثلاً روی 5 یا 20 گذاشت.

گزینه‌ای که تقریباً در هیچ TPO دیگری دیده نشده، پیک لول (Peak Level) است: خطوطی حاصل ترکیب TPO و والیوم پروفایل؛ پشت آن الگوریتمی نوشتهٔ خود تیم آکادمی است که تشخیص می‌دهد در کدام محدوده‌ها فعالیت الگوریتمی صورت گرفته است. در مثال‌های ویدیو:

• تقریباً هر جا این سطح شکل گرفته، مارکت توقف داشته یا برگشته و گاهی روز بعد هم آن را ری‌تست کرده است.
• سطح در لایو مارکت شکل می‌گیرد و پس از تثبیت قابل استفاده است؛ لزوماً به حجم وابسته نیست و ممکن است در حجم بسیار پایین هم شکل بگیرد.
• اگر در کف یا سقف به آن برخورد شود، می‌توان برای ورود به تایم‌فریم‌های پایین‌تر رفت.

نمی‌توان گفت این سطوح 100 درصد درست‌اند؛ اما دیدگاه می‌دهند و با کمی تجربه قابل استفاده‌اند.

پروفایل سفارشی (Custom)، VWAP و TWAP و اعداد SPP و SPT

پروفایل آخر، آخرین پروفایل را به انتهای چارت می‌چسباند و سینگل پرینت (Single Print) هم، با اینکه جزو استراتژی‌های آکادمی نیست، نمایش داده می‌شود. عدد دلتای ولیو اریا هم کنار محدودهٔ ولیو اریا نمایش داده می‌شود که در خیلی از والیوم پروفایل‌ها نیست. هر بخش، مثلاً TPO روزانه، با یک سوئیچ خاموش و روشن می‌شود. پروفایل هفتگی را می‌توان در Mode 1 همراه با روزانه‌ها دید و اگر چارت شلوغ شد، فقط در Mode 2 نگه داشت. با Custom هم می‌توان پروفایل خرید و فروش را جداگانه ساخت یا پروفایلی برای بازهٔ زمانی دلخواه تعریف کرد؛ تنظیمات آن Start Time، تعداد روز و End Time است.

در بخش VWAP، رنگ، نوع، ضخامت و اکستند VWAP با یک کلیک تنظیم می‌شود. گزینه‌ای که در نینجا تریدر نیست، TWAP است؛ VWAP میانگین وزنی قیمت بر اساس حجم و TWAP میانگین قیمت بر اساس زمان است. کراس این دو یا حمایت شدن قیمت روی آن‌ها محدوده‌های بسیار خوبی می‌دهد، به‌خصوص در تایم‌فریم‌های بزرگ مانند هفتگی.

گزینه‌های SPP و SPT در هیچ والیوم پروفایل دیگری نیستند. در والیوم پروفایل به دنبال توزیع متوازن، یعنی پروفایل D شکل، هستیم؛ اما پروفایل ممکن است شکل P یا b بگیرد. با این اعداد می‌فهمید توزیع در بازهٔ نرمال (زنگوله‌ای) است یا چولگی و انحراف به چپ یا راست دارد؛ بازه‌های عددی آن برای تشخیص توزیع نرمال تعریف شده است. برای بررسی چشمی هم گزینهٔ Merge هست تا هر تعداد پروفایل لازم با هم ادغام شوند، به‌خصوص وقتی مارکت رنج است؛ Break All همه را به حالت قبل برمی‌گرداند.

سایکل‌ها (Cycles) و نمونه‌ترید روی خبر با والیوم پروفایل ICF

سایکل‌ها نه در هیچ دورهٔ خارجی آمده‌اند و نه در هیچ نرم‌افزار یا پلتفرمی وجود دارند، و حاصل تجمیع تجربیات تریدرها هستند. گاهی مارکت ترند را آغاز می‌کند اما یک بار دیگر برای کارکشن برمی‌گردد: بعد از مومنت و کارکشن، این بار کارکشن بیش از 50 است و قیمت تا همان سقف می‌آید و برمی‌گردد. خطوط سایکل نقاطی را نشان می‌دهند که برای یک کارکشن 100 مساعد است؛ سایکلی که باز مانده، پتانسیل برگشت قیمت به آن نقطه را نشان می‌دهد. سایکل‌های روزانه، هفتگی و ماهانه وجود دارد و عرض، شفافیت و فیلتر خطوط قابل تنظیم است.

روی خبر CPI، روز قبل یک سایکل باز مانده بود و ورود دقیقاً به خاطر آن، در جهت ترند (جهت مومنت و کارکشن) و به دلیل اهمیت خبر با استاپی کمی بزرگ‌تر انجام شد؛ پوزیشن چند روز باز ماند و سود خوبی داد. تکرارپذیری این پتانسیل، این ریسک را توجیه می‌کند.

نمونهٔ دیگر، تریدی روی حساب ریل و روی خبر PMI است: پیش از خبر ورودی انجام نشد و منتظر بسته شدن کندل‌های 1 دقیقه‌ای ماندیم؛ فروش سنگین دیده شد اما قیمت پایین‌تر نرفت و برگشت و آنجا ورود انجام شد. دلیل ورود، 2 گیج Market Speed بود که جهت مارکت را از نظر الگوریتمی نشان می‌دهند؛ لحظهٔ خبر، تایم اند سلز آن‌قدر سریع است که مغز نمی‌تواند اعداد را جمع کند و ابزاری لازم است که سرعت خریداران و فروشندگان را نشان دهد. از این پوزیشن 1 لات خارج شده و 4 لات باز مانده است؛ استاپ جابه‌جا شده و خروج کنار یک سایکل در نظر گرفته شده است: اگر مارکت آنجا بچرخد، کل پوزیشن بسته و پوزیشن شورت گرفته می‌شود.

دربارهٔ ترید روی خبر: ترید روی خبر به کسانی که تجربه ندارند توصیه نمی‌شود، و حتی باتجربه‌ها هم نباید این کار را روی CFD انجام دهند؛ چون اسپرد بسیار باز می‌شود، ورود از نقطهٔ دلخواه ممکن نیست و فاصلهٔ استاپ و در نتیجه ریسک بسیار بزرگ می‌شود. این ترید روی فیوچرز انجام شده است.

در این ویدیو فوت پرینت ICF، ساختهٔ تیم برنامه‌نویسی آکادمی ICF Market که در خود نرم‌افزار ICF FP نام دارد، معرفی می‌شود. تفاوت آن با فوت پرینت‌های دیگر، 4 مود آماده، تنظیمات و فیلترهای اختصاصی‌اش نشان داده می‌شود و در پایان، سیگنال‌سازی با دلتای سازگار و ناسازگار روی چارت بررسی می‌شود.

تفاوت فوت پرینت ICF با فوت پرینت‌های دیگر

سازندگان فوت پرینت‌ها معمولاً برنامه‌نویس‌اند و ممکن است با ترید آشنا نباشند؛ به همین دلیل در فوت پرینت‌ها امکاناتی هست که عموماً قابل استفاده نیست. فوت پرینت ICF به دست خود تریدرها توسعه پیدا کرده است: نکته‌های کاربردی فوت پرینت‌های دیگر در آن آمده، تکنیک‌هایی که در نرم‌افزارهای دیگر نیست توسط تیم ساخته شده و امکانات بی‌کاربرد، مانند ابزوربشنِ مبتنی بر ضریب، حذف شده است؛ پس نیازی به ترکیب چند فوت پرینت نیست.

• سبک بودن: کدها استانداردسازی شده و بسیار سبک‌اند. ابزارهای مشابه در تیک ریپلی، با سریع شدن مارکت یا در اپن مارکت‌ها، CPU را درگیر می‌کنند؛ در این ویدیو چارتی با 20 روز داده در حالت تیک ریپلی بدون گیر کوچک و بزرگ می‌شود.
• تیک ریپلی: این فوت پرینت با تیک ریپلی و بدون آن کار می‌کند، اما توصیهٔ آکادمی استفاده در حالت تیک ریپلی است، چون جاگذاری داده‌ها اهمیت دارد.

4 مود آماده در فوت پرینت ICF

در نرم‌افزارهای دیگر برای جابه‌جایی بین نمای خرید و فروش و نمای دلتا باید تنظیمات را دستکاری یا تمپلیت لود کنید که وقت‌گیر است و سیستم را درگیر می‌کند. فوت پرینت ICF روی 4 مود آماده است که هر کدام جداگانه تنظیم می‌شود و با یک Enter بین آن‌ها جابه‌جا می‌شوید.

• در این ویدیو مود 1 به شکل خرید و فروش تنظیم می‌شود؛ در مود 2 سمت چپ جمع حجم خرید و فروش را با فیلتری مثلاً روی 5500 نشان می‌دهد و سمت دیگر دلتا را.
• در بخشی از تنظیمات می‌توانید مواردی مثل بار والیوم را اضافه کنید و همان‌جا آن را علاوه بر مود 1 روی مودهای 2، 3 و 4 هم اعمال کنید.
• هر مود در گوشهٔ چارت یک توضیح (Description) دارد، مثلاً «سیگنال سازگار» یا نام متد شما، تا بدانید هر مود بر چه اساسی تنظیم شده است.

تنظیمات ستون‌ها، فیلتر حجم، POC و اعداد کندل

برای سمت چپ (فروشنده‌ها) و سمت راست، رنگ بک‌گراند، اندازهٔ فونت و نمایش پروفایل قابل تنظیم است و هر سمت 2 فیلتر حجم، مثلاً روی 200، و یک حداقل والیوم سلول (Cell Minimum Volume) دارد؛ سلول‌های فیلترشده رنگ و فونت جداگانه می‌گیرند. فونت‌ها با Auto Scale تا سقف تعیین‌شده، مثلاً 10، تغییر اندازه می‌دهند و ولیو اریا در 2 حالت، از جمله بدون بک‌گراند، نمایش داده می‌شود.

• POC: روی عدد صفر همهٔ POCها نمایش داده می‌شوند و با دادن عدد، POCهای کوچک‌تر حذف می‌شوند. 2 POC دیگر با فیلتر حجم جداگانه هم هست که عددش را می‌توانید از جدول Volume Detector در ICF VF بگیرید: برای نمونه روی 6E (یورو/دلار در فیوچرز) با چارت رنج و دورهٔ 1 روز گذشته، حداقل فیلتر 613 برای POC اول (مثلاً برای ساعت‌های صبح) و عدد میانهٔ 1123 برای POC دوم گذاشته می‌شود.
• اعداد کندل: با یک تیک، دلتای مثبت، دلتای منفی، حجم کندل، تعداد تیک کندل و Bar ETS نمایش داده می‌شود؛ Bar ETS در فوت پرینت‌های دیگر نیست. دلتای تیک عمداً به بخش فیلترینگ رفته تا لازم نباشد تک‌تک اعداد را با چشم بخوانید.
• Bar EVB و Bar ETS: فقط وقتی کندل به آستانهٔ تعیین‌شده برسد نمایش داده می‌شوند، مثلاً ETS روی 1.8 یا 2؛ در نقاطی که قیمت تحت فشار است و می‌خواهد بریزد، به‌راحتی دیده می‌شوند.
• ایمبالانس: فیلتری مثل 200 یا 100 جلوی شلوغی بی‌دلیل چارت را می‌گیرد و اگر مثلاً 3 ایمبالانس پشت سر هم تشکیل شود، خط آن کشیده می‌شود؛ با کم کردن این عدد به 1 خطوط بیشتری رسم می‌شود.

ابزوربشن و ریشیو؛ فیلترهای اختصاصی فوت پرینت ICF

این مدل ابزوربشن در هیچ فوت پرینت دیگری نیست. فوت پرینت‌های دیگر ابزوربشن را مثلاً با 2 کندل روی هم نشان می‌دهند که کارایی چندانی ندارد؛ اینجا ابزوربشن با فیلتراسیون و دقیق‌تر محاسبه می‌شود و فقط تیک، رنگ و فیلتر آن را تنظیم می‌کنید.

• اگر از سقف مارکت یا در ولیو اریا سیگنال شورت بگیرید و ابزوربشن شکل گرفته باشد، ممکن است قیمت برگردد و شما را بیرون بیندازد؛ پس منتظر بریک‌اوت به سمت پایین بمانید یا بالاتر دنبال سیگنال باشید.
• در مثالی نزدیک ولیو اریای روز قبل، قیمت از ابزوربشن عبور می‌کند، کندل زرد (های والیوم) می‌شود و بعد از بریک‌اوت روی همان کندل می‌توان اسکالپ گرفت؛ این نقاط مانند حمایت و مقاومت عمل می‌کنند.

ریشیو (Ratio) برای های و لو فقط در یکی از نرم‌افزارهای موجود هست که آن هم بسیار سنگین است. وقتی عدد ریشیو به حد فیلتر برسد، دورش کادر کشیده می‌شود و نیازی به خواندن اعداد نیست. ریشیوبارها، برگرفته از تجربهٔ خود ما و تجربهٔ تیمی، با ضریب تنظیم می‌شوند و هرچه ضریب سنگین‌تر باشد کندل‌های بهتری جدا می‌شود؛ فیلتر حجم هم سیگنال‌های کم‌حجمی مثل 5 روی صفر را حذف می‌کند. این فیلتراسیون هم نمونهٔ خارجی ندارد.

• در روند صعودی منتظر بریک‌اوت کادر بمانید و به‌محض کلوز وارد شوید. کادرهای نزدیک به های مارکت برای شورت و کادرهای لوی مارکت برای بای به کار می‌روند و در یک تاپ می‌توان بعد از بریک‌اوت با استاپ بالای آن اسکالپ گرفت.
• تعدادی از سیگنال‌ها فیل می‌شوند؛ فیلتر فقط آلارم می‌دهد و تصمیم اینکه کندل در چه لوکیشنی است با شماست.

بزرگ‌نمایی کندل، باند حمایت و مقاومت و فیشینگ

• بزرگ‌نمایی کندل: اگر اعداد را روی چارت نمی‌خواهید، با کلیک روی هر کندل اعداد همان بخش با بزرگ‌نمایی دلخواه نشان داده می‌شود.
• باند حمایت و مقاومت: از اولین کندل روز محاسبه و به‌صورت خودکار در لایو مارکت رسم می‌شود و فرمولش جزو دستاوردهای آکادمی است. این باندها تا انتهای روز نقش حمایت و مقاومت دارند و شکسته شدنشان، با توجه به جهت ترند، اهمیت زیادی دارد.
• فیشینگ: گاهی در های و لو مارکت عدد صفر را نمی‌بینید، چون در خلاف جهت یا به‌سرعت پر می‌شود. این بخش پیش از آن محاسبه می‌کند و جاهایی را که فیشینگ صورت گرفته، حتی بدون صفر، با ستاره نشان می‌دهد.

سیگنال‌سازی در فوت پرینت ICF با دلتای سازگار و ناسازگار

دلتای ناسازگار یعنی مثلاً کندل قرمز بسته شده ولی دلتا سبز است؛ دلتای سازگار یعنی رنگ کندل و دلتا هم‌خوان‌اند، مثلاً کندلی با دلتای مثبت 240. در نرم‌افزارهای دیگر تشخیص اینکه کی از کدام استفاده شود به مهارت خود معامله‌گر سپرده شده است. ما دنبال الگوریتم‌ها حرکت می‌کنیم و با آن‌ها نمی‌جنگیم؛ کارشان، مثل صدها اوردر در چند میلی‌ثانیه، خارج از توان انسان است و ردش در نوع اجرای والیوم‌ها، اگرسیوها و اوردرگذاری‌ها دیده می‌شود. لول 2 داده‌ای بسیار بیشتر از کندل‌استیک معمولی می‌دهد اما نیاز به خوانش دارد و فوت پرینت ICF بخشی از این خوانش را به کد سپرده است.

در مثال یک روز عادی با دلتای ناسازگار، تا ساعت 9:44 به وقت ما، تقریباً پیش از اپن لندن (حدود 10:30 به وقت ایران)، 3 سیگنال از دست می‌رود؛ چون قاعده این است که در اپن مارکت و پیش از لندن ترید نکنیم. اولین سیگنال بای، سیگنال خوبی است و قیمت به سقف روز می‌رسد. سل بعدی، اگر استاپ نشویم، تقریباً 1 به 1 است و کسی که فوت پرینت را خوب بخواند می‌تواند پیش از زیان خارج شود، استاپ را ریسک‌فری کند یا با سودی در حد کمیسیون ببندد. سیگنال دیگری بلافاصله استاپ می‌خورد و فیلترهای آبی‌رنگ نشان می‌دهند استاپ‌ها همان‌جا گرفته شده‌اند.

• فیلترهای سیگنال: حداقل بار والیوم، ETS، Bar EVB و حتی زمان ترید، مثلاً صدور سیگنال فقط از ساعت 10 صبح به بعد.
• کنترل خطا: خطا صفر نمی‌شود، اما اگر تعداد خطاها زیاد نباشد با ریسک منجمنت کنترل می‌شود.
• های و لوی روز: با فیلتری که سیگنال سل ناسازگار را فقط در های روز صادر کند، دست‌کم یک خطا کم می‌شود. گزینهٔ لوی روز هم هست تا در لوی مارکت از سیگنال سل برای گرفتن بای استفاده شود؛ کاری که با ابزارهای موجود ممکن نبود.
• فیکس های: الگوریتمی که خود های روز را تحلیل می‌کند و بهترین فرمش را خودکار تشخیص می‌دهد. با فعال کردن آن 2 سیگنال سل دیگر هم حذف می‌شود؛ پس احتمالاً آن روز فقط باید دنبال بای بود. صرفِ دیدن یک دلتای ناسازگار در بالا کافی نیست و باید شرایط و داده‌ها را بررسی کرد.

با عوض کردن مود، نوع سیگنال‌ها کاملاً تغییر می‌کند: در مود 1 باند و کادر قرمز ریشیو روی یک کندل جمع شده و مود 4 هم همان‌جا سیگنال داده که آن نقطه را به‌شدت تقویت می‌کند؛ مود 3 تنها یک سیگنال داده که می‌شد کل حرکت را با آن گرفت. قاعده هم پابرجاست: در های مارکت بای نزنید. انواع سیگنال را از پیش در مودها می‌سازید و در روز معامله، بر اساس داده‌ها، مثلاً یک حرکت رو به پایین، مود مناسب را برمی‌گزینید و منتظر سیگنالش برای ورود از کف می‌مانید.

در این ویدیو ICF VF+‎ معرفی می‌شود: نسخهٔ جدید ICF VF که برای تایم‌فریم‌های 1 دقیقه و ساعتی طراحی شده است. امکانات ابزار، از بیگ سایز، EVB و ETS تا Volume Detector، روی چارت نشان داده می‌شود و سپس با همین فیلترهای حجم، بلاک‌هایی پیدا می‌شوند که نقش ساپورت و رزیستنس دارند.

معرفی ICF VF+‎، ابزار تخصصی ICF Market برای تایم‌فریم 1 دقیقه و ساعتی

این ابزارها را تیم برنامه‌نویسی ICF Market طراحی و تولید کرده است. ابزارهای مشابهی مثل فوت پرینت و والیوم پروفایل وجود دارند، اما ابزارهای این پک بسیار تخصصی‌اند و نمونهٔ خارجی ندارند؛ چون خود تریدرها آن‌ها را ساخته‌اند و برنامه‌ریزی برای استراتژی‌های خاص و سیگنال‌سازی در آن‌ها ممکن است. نرم‌افزارهایی هم که پیش‌تر جدا جدا روی چارت 1 دقیقه ترکیب می‌شدند و چارت را سنگین می‌کردند، اینجا در یک ابزار جمع شده‌اند.

ICF VF+‎ اولین نرم‌افزار پک جدید است و روی نینجاتریدر نصب می‌شود. نسخهٔ قبلی آن برای دانشجویان تولید شده بود و با استقبال زیادی روبه‌رو شد؛ پس از کار آماری زیاد، موارد بسیاری به آن اضافه شده است.

بیگ سایز، EVB، ETS و دلتای روز در ICF VF+‎

• بیگ سایز: بدون نیاز به نرم‌افزار جداگانه، به دو مدل محاسبه می‌شود: بر اساس میلی‌ثانیه، و به شکل باند میلی‌ثانیه؛ یعنی اگر ورود یک حجم بیش از 1 میلی‌ثانیه، مثلاً 2 میلی‌ثانیه، طول بکشد، تجمیع می‌شود. بازهٔ تجمیع را خودتان تعیین می‌کنید، مثلاً 200 میلی‌ثانیه، و سپس اندیکاتور را Reload می‌کنید.
• EVB: بلاک‌های حجمی در هر پرایس که الگوریتم‌ها ممکن است با شیوه‌های خاصی والیوم را در آن وارد کنند؛ بیگ سایزهای میلی‌ثانیه‌ای تجمیع‌شده یک نمونهٔ آن‌اند.
• ETS بر پرایس: حجمی که ETS بالاتری داشته باشد مشخص می‌شود.
• بک‌گراند کندل: کندل‌هایی که میانگین حجمی بیشتری دارند، بک‌گراند رنگی می‌گیرند.
• دلتای روز و گراف‌ها: خطی در پایین چارت، دلتای روز را در تایم 1 دقیقه نشان می‌دهد و برخلاف برخی نرم‌افزارهای جداگانه، با حرکت چارت جابه‌جا نمی‌شود؛ والیوم گراف، دلتا و ETS گراف هم زیر چارت قابل نمایش‌اند.

نرم‌افزار نیوز (News) هم همراه آن نصب می‌شود و در نسخهٔ آپدیت‌شده اخبار را بالای چارت نشان می‌دهد؛ دقیقاً روی زمان خبر و به وقت محلی شما، تا خبری از چشم تریدر نیفتد.

فیلترهای حجم و ETS برای تشخیص فعالیت الگوریتم‌ها

در تنظیمات، 5 سطح فیلتر با اعداد قابل تنظیم وجود دارد که پیش‌تر در قالب جدول برای یورو/دلار و اینسترومنت‌های دیگر به دانشجویان داده می‌شد. برای هر سطح می‌توان ETS، EVB، زمان و آلرت هم تعیین کرد.

در تایم‌فریم 1 دقیقه دنبال الگوریتم هستیم: آیا ناحیه‌ای که پیش‌تر پیدا شده، از نظر آماری برای الگوریتم‌های دیگر جذاب است؟ گاهی والیوم فقط ناشی از حرکت بیش از اندازهٔ قیمت است؛ اما والیومی که با ETS بسیار بالا وارد می‌شود، نشان می‌دهد الگوریتم قدرتمندی پشت آن است. الگوریتم‌ها با سرعتی سفارش وارد می‌کنند که با دست ممکن نیست، مثلاً چند دستور پشت سر هم در یک میلی‌ثانیه؛ ETS همین را فیلتر می‌کند تا معلوم شود کجا الگوریتم فعال بوده است.

• زمان‌بندی: مثلاً سطح 1 (در مثال 181) فقط تا ساعت 12 ظهر نمایش داده شود، یا با تنظیم روی 16، از ساعت 4 بعدازظهر به بعد فقط والیوم‌های بزرگ‌تر دیده شوند؛ چون با باز شدن بازار آمریکا والیوم‌ها تغییر می‌کنند و باید سطح‌های بالاتر را دید. این زمان‌بندی چارت را هم خلوت نگه می‌دارد.
• آلرت: به محض شروع والیوم، آلرت‌ها یکی‌یکی زده می‌شوند و اگر حواستان جای دیگری باشد، آن را از بلندگو می‌شنوید.
• آستانهٔ ETS: در مثال، ETS بر پرایس روی 3.5 و حداقل والیوم روی 100 است؛ میانگین 3.5 عدد بسیار بزرگی است. حجمی با ETS برابر 3.8، با آستانهٔ 4 نمایش داده نمی‌شود؛ آستانه را می‌توان روی 2.5 هم گذاشت. ETS به‌ویژه در ساعات صبح خوب کار می‌کند.
• ترکیب حجم و ETS: با آستانهٔ 4.5 و حداقل 100 والیوم، اگر چنین حجمی وارد شده باشد، معلوم می‌شود آنجا الگوریتم فعال بوده و والیوم از حرکت بالا و پایین قیمت نیامده است.

تنظیم خودکار فیلترها با Volume Detector و Auto Set

Volume Detector (والیوم دتکتور) در ICF VF+‎ جای جدول‌های PDF قبلی را می‌گیرد. والیوم بازار گاهی بالا و گاهی پایین است؛ با این ابزار، که نمونهٔ خارجی ندارد، خودتان والیوم‌ها را از بازار استخراج می‌کنید تا فیلترها به‌روز بمانند:

• اینسترومنت و تایم‌فریم 1 دقیقه انتخاب، کانکشن وصل و بازهٔ محاسبه تعیین می‌شود؛ مثلاً هفتهٔ گذشته.
• Price Filter: با انتخاب دیتا پروایدر و زدن Load، حداقل والیومی که باید در هر پرایس باشد تا محدوده ارزشمند به حساب بیاید محاسبه می‌شود؛ در مثال 163 و 233، کمی متفاوت با عدد 381.
• Bar Filter: همین محاسبه برای کندل.
• ترید سایز و بیگ ترید: با تغییر فازهای بازار این اعداد تغییر می‌کنند؛ اعدادی که مثلاً مال پیش از کرونا بودند امروز اصلاً دیده نمی‌شوند. در مثال، برای هفتهٔ گذشته ترید سایز 60 و بیگ ترید 129 به دست آمد.
• Auto Set: پس از ذخیره، با این دکمه همهٔ اعداد تنظیمات خودکار جایگزین می‌شوند و دیگر به فایل‌های PDF وابسته نیستید.

پیدا کردن بلاک‌های معتبر با فیلتر حجم روی چارت 1 دقیقه

بار والیوم‌ها بر اساس یک میانگین، جاهایی را نشان می‌دهند که فشردگی قیمت رخ داده است. جایی که والیوم، EVB و بیگ سایز با هم جمع شوند، ناحیه‌ای ساخته می‌شود که ری‌تست‌های خوبی می‌دهد. روی عدد 50 این بلاک‌ها دیده می‌شوند و می‌توان آن‌ها را دقیق‌تر فیلتر کرد.

یکی از مدل‌هایی که بسیار خوب پاسخ می‌دهد، میانگینی است که با EVB عدد 14 همخوانی داشته باشد. اگر فشردگی قیمت، فعالیت الگوریتم و بلاک‌های حجمی در یک نقطه جمع شوند (همان بلاک‌هایی که روی کندل‌های معمولی دنبالشان می‌گردید)، ابزار آن کندل را بولد و رنگی می‌کند:

• روی پیوت، در حالت سخت‌گیرانه و ابتدای روز، بلاکی تشکیل شد و قیمت به آن واکنش نشان داد و حرکت را ادامه داد.
• ساعت 7 و 5 دقیقه بلاکی شکل گرفت؛ چنین بلاکی در ناحیهٔ خوب به‌راحتی ری‌تست می‌شود و قیمت می‌تواند بالا برود، با مسافت استاپ بسیار کوچک.
• این مدل ساپورت و رزیستنس‌های محکمی می‌دهد، به‌ویژه با کندل بلندتر؛ مثل بلاکی در ناحیهٔ R1 همراه با EVB که بازار کاملاً به آن واکنش نشان داد.

این بلاک‌ها باید در ترکیب با سایر عوامل ترید و فقط در موقعیت درست استفاده شوند. در یک سقف، با ETS صفر و نمایش 24 ساعته، یعنی حالت عادی نرم‌افزارهای موجود، والیوم زیادی دیده می‌شود و ممکن است همین‌جا وارد شوید. دو چیز شما را از این تله دور نگه می‌دارد: نمایش والیوم‌ها فقط در زمان‌های مشخص، و بلاکی که بازار نمی‌تواند زیر آن کلوز بدهد.

مدل دوم بلاک، فشردگی قیمت را با مدل آماری دیگری نشان می‌دهد؛ در ویدیو روی 125 تنظیم شد. جایی که EVB هم بود، دو مدل روی هم افتادند؛ جای دیگر، با اینکه EVB تعریف نشده بود، این مدل نقطهٔ خوبی نشان داد. این ناحیه به شکل باند هم دیده می‌شود: در Highlight Filter فقط یک گزینه تیک می‌خورد و هایلایت می‌گیرد. در مثال ویدیو، باند نقش مقاومت داشت و در مسیر درست ترند قابل استفاده بود؛ ممکن است فروش خیلی بالایی ببینید و وسوسه شوید، اما این فیلتر نشان می‌دهد آنجا چه باید کرد.

چارت ساعتی در ICF VF+‎ و بررسی سلامت ری‌تست با دلتا

ابزار برای هر دو تایم 1 دقیقه و ساعتی طراحی شده و تنظیمات هر تایم‌فریم جداگانه و خودکار ذخیره می‌شود: با تمپلیت M1، حتی اگر چارت بسته شود، در چارت 1 دقیقه‌ای دیگر کافی است اندیکاتور را باز کنید تا آخرین تنظیمات برگردد؛ برای H1، یعنی 60 دقیقه، یک بار تنظیمات جداگانه تعریف می‌شود. ابزار بر اساس استراتژی‌ها سیگنال هم تولید می‌کند.

ICF VF+‎ بسیار سبک است و با تیک ریپلی (Tick Replay) کار نمی‌کند، اما دقتش به اندازهٔ تیک ریپلی است و گاهی سریع‌تر عمل می‌کند؛ این برای کسانی که S&P کار می‌کنند مهم است، چون با بعضی نرم‌افزارها در حالت تیک ریپلی، اگر سیستم ضعیف باشد، چارت فریز می‌شود. روی چارت ساعتی:

• به محض اینکه قیمت از بلاک جدا شد، می‌توان از آن استفاده کرد؛ در یک نمونه قیمت دقیقاً به همان بلاک برگشت، ری‌تست شد و دوباره برگشت.
• برای کسانی که با روش‌هایی مثل ICT دنبال بلاک‌های حجمی هستند، اینجا بلاک‌ها کاملاً با والیوم و کار آماری، نه حدس و گمان، مشخص می‌شوند؛ بسیاری از این نواحی را با ICT نمی‌توان پیدا کرد.

همهٔ این‌ها بر پایهٔ ترند است: اگر ترند را درست پیدا کنید، واکنش‌ها به این نواحی وجود دارد. برای سبک‌ها و تایم‌فریم‌های دیگر هم با Volume Detector می‌توانید محاسبه را روزانه، هفتگی، ماهانه یا در بازهٔ دلخواه (Custom) انجام دهید؛ مثلاً برای تایم‌فریم 240 دقیقه، یعنی کندل 4 ساعته، والیوم‌ها و بارهای مخصوص خودش را بسازید.

با یک کلید روی ICF VF+‎، مجموع دلتا و حجم کندل‌های یک بازهٔ انتخابی نمایش داده می‌شود؛ این بیشتر برای سنجیدن سلامت ری‌تست است:

• روی چارت 1 دقیقه، پس از رسیدن قیمت به بلاک، مشخص می‌شود آیا خریدار وارد شده است؛ در مثال ویدیو خریدار آمده بود و می‌شد پس از ری‌تست وارد شد.
• روی چارت ساعتی، که ممکن است بخشی از بازه مثبت و بخشی منفی باشد و مجموع دلتا معلوم نباشد، با انتخاب اولین برخورد با بلاک، چند هزار حجم با دلتای منفی دیده شد، یعنی فروشنده آمده است؛ اگر از آخرین کندل تا آنجا هم فشار منفی باشد، احتمال استاپ خوردن بیشتر است، مگر اینکه دلتا تغییر کند و خریدار وارد شود. آن‌وقت می‌توان با تکنیک‌های مربوط به همان کندل و فلش آن وارد شد.

ICF VF+‎ امکاناتی را که یک تریدر دست‌کم برای تایم‌فریم‌های 1 ساعته و 1 دقیقه نیاز دارد، کامل پوشش می‌دهد و در ترکیب با نرم‌افزارهای دیگر، مثل والیوم پروفایل، هم قابل استفاده است.