مقدمه:
در این دوره آموزشی جامع والیوم تریدینگ، به صورت گام به گام و کاملاً رایگان، از صفر تا صد مبانی این سیستم معاملاتی مبتنی بر حجم معاملات را برای شما توضیح خواهیم داد. هدف این دوره، آشنایی اولیه با والیوم تریدینگ در بازار فیوچرز با استفاده از دیتا لول 2 برای تحلیل بازار فارکس است، تا حتی افرادی که هیچ شناختی از استراتژی‌های ترید در فارکس با مبانی والیوم معاملات ندارند نیز بتوانند به‌خوبی از این آموزش‌ها برای شخصی سازی استراتژی تریدشان، از آن استفاده کنند.
در این مقاله آموزشی، به بررسی اصطلاحات مهمی چون
_اوردر بوک (به انگلیسی: Order Book)
_اندیکاتور تایم اند سلز لیست (معادل انگلیسی: Time & Sales List)
_والیوم پروفایل (به انگلیسی: Volume Profile)
_چارت فوت پرینت (معادل انگلیسی: Footprint Charts)
_مفهوم استاپ فیشینگ (معادل انگلیسی: Stop Fishing)
و آموزش مقدماتی ترند تریدینگ (به انگلیسی: Trend Trading) خواهیم پرداخت. همچنین، تحلیل دقیقی از انواع دیتاهای بازار فیوچرز و مباحث مرتبط ارائه خواهد شد. با مطالعه این سرفصل‌ها، قادر خواهید بود درک عمیق‌تری از تحلیل و ترید با سیستم معاملاتی والیوم تریدینگ کسب کرده و مهارت‌های خود را برای دستیابی به حداکثر سود در بازار مالی ارتقا دهید.
![]("/آموزش رایگان والیوم تریدینگ دوره جامع والیوم تریدینگ حرفه ای (1).png)
پس بهتر است بررسی کنیم که استراتژی والیوم تریدینگ چیست و به چه معناست؟
عبارت یا اصطلاح والیوم تریدینگ (به انگلیسی: Volume Trading) از 2 بخش والیوم به معنای حجم و تریدینگ یا همان دنیای نام آشنای معامله گری ماست، که امروزه واژه های ترید، فارکس و دنیای معامله گری بسیار فراگیر شده است.
اما اگر بخواهیم از لحاظ مفهومی برای رسیدن به یک نتیجه گیری مطلوب و خروجی مناسب، که بتوانیم از آن، به عنوان استراتژی تحلیل فارکس استفاده کنیم، کمی باید متفاوت نگاه کنیم!
در نگاه کلی والیوم تریدینگ (Volume Trading) به تعداد سهام، کالا، سفارشات معامله شده در یک بازه زمانی مشخص گفته می شود، که تمرکز ما بیشتر بر روی بازار فیوچرز به دلیل دسترسی به دیتا لول 2 در پلتفرم جامع تحلیل و ترید نینجا تریدر است.
در بررسی والیوم تریدینگ، که شامل تحلیل حجم معاملات خرید و فروش در بازارهای مالی است، فراتر از مباحث رایج مربوط به بازار فارکس و دیتا لول 1 در چارت‌های کندل استیک بروکرها می‌رویم. این رویکرد شامل ارزیابی همزمان روند اصلی، والیوم پروفایل، فوت پرینت چارت، اوردر بوک و تایم اند سلز لیست است که همگام با بازار اصلی فیوچرز در آمریکا به کار گرفته میشود. هدف از این تحلیل، به کارگیری تکنولوژی‌های نوین جهت بهبود عملکرد در مواجهه با الگوریتم‌های پیشرفته مؤسسات مالی و بانک‌ها است، تا بتوانیم برتری های چند جانبه را تجربه کنیم.
به تمامی اندیکاتور هایی بالا که به آن اشاره کردیم، مفصلا در همین پست به آن خواهیم پرداخت پس نگران نباشید و تا انتهای این پست همراه ما باشید!
بدون شک نمیتوان از اندیکاتور های والیوم پروفایل (معادل انگلیسی: Volume Profile)، چارت فوت پرینت (به انگلیسی: FootPrint Chart)، اوردر بوک (به انگلیسی: Orderbook) و تایم اند سلز لیست (معادل انگلیسی: Time and Sales List) اشاره کرد، اما به اصطلاح اوردر فلو تریدینگ یا همان معامله با جریان سفارشات را اشاره نکرد؛ چرا که این 2 سیستم معاملاتی 2 بخش اصلی برای استفاده از استراتژی Volume Trading هستند.
اوردر فلو تریدینگ (Order Flow Trading)؛ به نوعی همان بررسی والیوم خرید و فروش با استفاده از دیتا لول 2 فیوچرز است، اما با نگاهی دقیق تر و ریز بینانه تر!
در تحلیل بازارهای مالی، با استفاده از استراتژی معاملاتی بر اساس بررسی جریان اوردر های شناور در بازار، سفارشات خرید و فروش به صورت جداگانه در اختیار ما قرار می گیرد، که ما با استفاده از همبستگی نمادهای معاملاتی فیوچرز (معادل انگلیسی: Futures Instruments) با جفت ارزهای اصلی فارکس به تحلیل پیشرفته تری از تحلیل تکنیکال بپردازیم.
بازار فارکس به واسطه پیشرفتهای چشمگیر الگوریتم‌های معاملاتی و اکسپرت‌ها که به‌طور مداوم و حتی در سشن‌های معاملاتی نیمه‌شب نیز فعال هستند، به طور روزافزون پیچیده‌تر میشود. اگرچه سیستم معاملاتی پرایس اکشن و تحلیل کلاسیک به شناسایی حرکات قیمتی و الگوهای تکرارشونده کمک میکند، اما استفاده از ترکیب پرایس اکشن با والیوم تریدینگ، که بر فعالیت خریداران و فروشندگان تمرکز دارد، میتواند به ما در این رقابت کمک شایانی کند.
تحلیل بازار فارکس با استفاده از جریان سفارشات بر مبنای حجم (والیوم) خرید و فروش که به‌صورت آنی در بازار قابل رصد است، میتواند دید عمیق‌تری از رفتار حرکتی قیمت به ما بدهد. این امکان به‌واسطه اوردر بوک، اندیکاتور تایم اند سلز و فوت پرینت چارت در نرم‌افزار نینجا تریدر نسخه‌های 8 و 8.1 به‌صورت رایگان برای دسترسی به معامله گران میسر شده است.
آموزش گام به گام نصب نینجا تریدر ورژن 8.1 - لینک یوتیوب
والیوم تریدینگ، یا معامله با بررسی حجم معاملات، یک استراتژی تحلیلی است که در زمینه‌های مختلفی از جمله معاملات روزانه(معادل انگلیسی: دی تریدینگ)، اسکلپ، و سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار رمز ارزها کاربرد دارد. این روش به تحلیل حجم اوردرهای خرید و فروش به کمک روش order flow می‌پردازد و میتواند بر روی ابزارهای مالی مختلفی از جمله قراردادهای فیوچرز، کالاهایی نظیر نفت خام، سهام، و ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین استفاده شود. بی‌تردید، بررسی حجم معاملات و تعداد سفارشات رد و بدل‌شده در بازار، نقشی کلیدی که استراتژی order flow trading در موفقیت ما ایفا می کند را، به وضوح نشان می دهد.
استراتژی والیوم تریدینگ (Volume Trading) یکی از تکنیک های تحلیل فارکس و سایر بازارهای مالی به روش تحلیل تکنیکال پیشرفته است، که صرفا تغییرات و حرکات قیمت را مورد بررسی قرار نمی دهد، بلکه والیوم معاملات را نیز همزمان مورد بررسی قرار می دهد.
والیوم تریدینگ (معامله بر اساس حجم) به‌عنوان یک استراتژی پیشرفته تحلیل تکنیکال، سیستمی معاملاتی است که از تکنولوژی‌های نوین بهره می‌برد. احتمالاً با واژه‌های Volume Spread Analysis یا به اختصار VSA که به تحلیل حجم معاملات بر اساس والیوم کندل‌ها در یک بازه زمانی مشخص می‌پردازد، آشنا هستید. اما با پیشرفتهای صورت‌گرفته در زمینه برنامه‌نویسی و توسعه پلتفرم‌های معاملاتی، به‌ویژه در بازارهای مالی و فیوچرز، تحلیل جریان سفارشات در سال‌های اخیر به شکل گسترده‌ای توجه معامله‌گران حرفه‌ای در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. بی‌شک ابزارهای پیشرفته این سیستم معاملاتی، مبتنی بر Order Flow، نقشی اساسی در این استراتژی ایفا می‌کنند.
1-تشخیص روند اصلی و نواحی اصلاح قیمتی:
برای دستیابی به برتری در استراتژی‌های ترند تریدینگ (معامله در جهت روند)، بررسی صرف الگوهای روند کافی نیست. اگر بتوانیم روند اصلی را به‌درستی تشخیص دهیم، لازم است که معاملات با حجم قابل‌توجهی همراه باشند و سفارشات خرید و فروش توسط تریدرهای اگرسیو در نمودار فوت‌پرینت به‌وضوح نمایان باشد. زمانی میتوانیم روند اصلی و نواحی اصلاح قیمتی را به‌درستی شناسایی کنیم که همراه با حرکت قیمت، حجم معاملات نیز به‌طور منطقی و متناسب در روند صعودی، نزولی یا در فاز اصلاح افزایش یابد. چنین هماهنگی میتواند نشان‌دهنده تداوم روند اصلی باشد. در این مبحث، به نحوه استفاده از حجم معاملات برای شناسایی به‌موقع روندها و بحث‌های مربوط به تشخیص شکست جعلی (معادل انگلیسی: False Breakout) و روش دریافت سیگنال خرید و فروش در شروع و پایان روندهای پرقدرت خواهیم پرداخت.
2-شناسایی واگرایی بین قیمت و والیوم:
تشخیص درست واگرایی میان حجم معاملات و قیمت، یعنی والیوم دایورجنس، میتواند به‌عنوان هشداری برای تغییر روند عمل کند. برای مثال، اگر قیمت در نمودار در یک روند صعودی باشد و به‌طور پیوسته افزایش یابد اما حجم معاملات کاهش پیدا کند، این نشانه‌ای است که ممکن است روند، مومنتوم کافی برای ادامه نداشته باشد یا بازار در فاز اصلاح قیمتی یا تغییر روند قرار گرفته باشد. واگرایی به سه دسته مهم تقسیم میشود: واگرایی حجم نزولی، واگرایی حجم صعودی، و واگرایی پنهان!
با استفاده از سیستم معاملاتی مبتنی بر تحلیل حجم میتوان تغییر روند و شکست نواحی حمایت و مقاومت (مترادف به انگلیسی: بریک اوت) را شناسایی کرد. ما از گذشته با اندیکاتورهای کاربردی مانند MACD و RSI که محاسبات آنها بر اساس دیتا لول 1 انجام می شود و در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند، آشنا بوده‌ایم. اما با ترکیب این اندیکاتورها با اوردر فلو تریدینگ (ترید بر اساس ولوم معاملات) و بررسی دلتای تجمعی (به انگلیسی: Cumulative Delta) میتوان با اطمینان بیشتری از این استراتژی در تحلیل بازار فارکس و ورود به معاملات به بهترین شکل استفاده کرد.
3-شناسایی نواحی حمایت و مقاوت پر پتانسیل ترید بر اساس حجم:
خوب اگر به چارت بازار مالی به صورت نمودار کندل استیک نگاه کنیم، از نظر هر تریدر نواحی حمایت و مقاومت (Support & Resistance) که برای ورود به پوزیشن ترید قابل ریسک باشد، متفاوت است و به صورت کلی میتوان در هر تایم فریم و نموداری، قیمت های مهم حمایت و مقاومت را ترسیم کرد و مورد بررسی قرار داد.
اما در سیستم معاملاتی ترید بر اساس Volume با آنالیز حجم معامله خرید و فروشی که در بازار توسط خریداران و فروشندگان معامله شده است، ساپورت و ریستنس هایی که با حجم قابل توجهی همراه هستند، میتوان به عنوان نواحی کلیدی قابل ترید از آنها نام برد!
ما با استفاده والیوم پروفایل که به صورت اندیکاتور (به اصطلاح: Add-Ons) در نرم افزار جامع Ninjatrader نصب و به چارت های فیوچرز اضافه می کنیم، قیمت هایی با بیشتریم والیوم متمرکز در قیمت POC را نشانه گذاری می کنیم و با بررسی فوت پرینت چارت به دنبال سیگنال معتبر خرید و فروش، با ورود خریداران و فروشندگان اگرسیو خواهیم بود!
نگران نباشید به 2 عبارت Volume Profile و Footprint سیستم معاملاتی ترید با جریان سفارشات برای درک هر چه بهتر این استراتژی، برای معامله بازار فارکس و رمز ارزها به آن مفصلا خواهیم پرداخت و مورد بررسی قرار خواهیم داد!
1-اندیکاتور OBV:
اندیکاتور On-Balance Volume یا به اختصار OBV یک شاخص کلیدی و در عین حال ساده است که حجم دوره را در یک دوره زمانی مشخص با توجه به قیمت بسته شدن محاسبه میکند؛ به این صورت که زمانی که قیمت بسته شدن از مجموع حجم معاملات داینامیک در بازار بالاتر باشد، حجم معاملات را اضافه کرده و برعکس، زمانی که قیمت بسته شدن پایین است، حجم را کم میکند. مجموع تجمعی این اضافه و کم شدن‌ها خط OBV را تشکیل میدهد. این خط سپس با نمودار قیمت دارایی پایه مقایسه میشود تا واگرایی‌ها یا تأیید‌ها را برای ورود به معامله به تریدر نشان دهد.
ویژگی‌های اندیکاتور OBV:
لینک دانلود اندیکاتور OBV برای نینجا تریدر ورژن 8
2-ادونز RVOL نینجا تریدر:
ادونز RVOL یا همان اندیکاتور حجم نسبی (به انگلیسی: Relative Volume)، حجم فعلی بازار را با حجم میانگین در همان بازه زمانی از روز در سشن‌های معاملاتی قبلی مانند سشن لندن یا سشن بازار آمریکا مقایسه میکند. این مقایسه میتواند بر اساس حجم کندل‌ها در هر تایم فریمی که در نمودار کندل استیک استفاده می‌کنید انجام شود و حجم نسبی همان کندل را در همان زمان مشخص با سشن‌های فارکس و فیوچرز روز، هفته، یا ماه قبل مقایسه کند. ادونز حجم نسبی برای شناسایی حرکات بازار و تغییرات روند از طریق افزایش حجم معاملات در آغاز یا پایان یک ترند به کار می‌رود.
استفاده از RVOL به شما این امکان را میدهد که شروع یا پایان حرکت بازار را به‌موقع تشخیص دهید، به عنوان تأییدیه برای ورود به معاملات از آن استفاده کنید و با دیدی عمیق‌تر و آماری دقیق‌تر به معامله بپردازید.
لینک دانلود رایگان ادونز ولوم نسبی نینجا تریدر 8
3-شاخص جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow) نینجا تریدر 8:
شاخص جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow) توسط مارک چایکین، یکی از تحلیلگران مشهور بازار سهام، توسعه و نامگذاری شده است. این شاخص یک ابزار تحلیل تکنیکال بر پایه انباشت و توزیع (Accumulation/Distribution) است، که برای بررسی جریان پول در حال گردش در یک اوراق بهادار یا سهم به کار می‌رود. CMF به معامله‌گران کمک میکند تا روندهای قدرتمند، اصلاحات قیمتی، و میزان قدرت ترند را شناسایی کنند!
شاخص Chaikin Money Flow میانگین وزنی حجم معاملات را بر اساس انباشت و توزیع در یک دوره مشخص محاسبه میکند.
فرمول محاسبه این شاخص به این صورت است که مجموع تجمعی مقادیر بازار در وضعیت انباشت/توزیع حجم معاملات برای یک دوره استاندارد 21 روزه را بر مجموع حجم تجمعی در همان 21 روز تقسیم میکند.
CMF = مجموع n روزه [(C - L) - (H - C)) / (H - L)] × حجم معاملات / مجموع n روزه حجم معاملات
که در آن:
شاید بپرسید معنی تجمیع یا توزیع حجم معاملات چیست؟
تجمیع (معادل انگلیسی: Accumulation) و توزیع (معادل انگلیسی: Distribution) نشان‌دهنده جریان گردش حجم معاملات به یک دارایی است که به کمک آن میتوان قدرت خریداران و فروشندگان در بازارهای مختلف مالی را، مورد بررسی قرار داد.
لینک دانلود مستقیم اندیکاتور CMF برای نینجا تریدر 8
اندیکاتور والیوم پروفایل (معادل فارسی: ولوم پروفایل) یک شاخص راهبردی برای استفاده در سیستم معاملاتی والیوم تریدینگ و به نوعی یک ابزار پیشرفته در آنالیز بازار مالی با تحلیل تکنیکال پیشرفته بر پایه دیتا لول 2 است.
اندیکاتور Volume Profile یک نمایش گرافیکی از میزان حجم معاملاتی که توسط معامله گران خریدار (buyer) و فروشنده (seller) در یک بازه زمانی قابل تعیین مانند تایم فریم 1 دقیقه تا ساعتی و ماهانه در هر سطح قیمت است.
نمایه حجمی با شاخصی که در گذشته فعالیت های مارکت را بر اساس تغییرات حجم بر پایه زمان در یک محدوده زمانی مشخص به جای سطح قیمتی نمایش متفاوت است.
ادونز VP در پلتفرم نینجا تریدر و سایر نرم افزار های تحلیل بازار مالی فارکس، فیوچرز، رمز ارزها و ... به شما یک دید بصری واضح از یک نمایه حجمی از میزان والیوم معامله شده در اختیار شما به عنوان تحلیل گر و تریدر قرار می دهد.
ادونز VP یک اندیکاتور در سطح پیشرفته و مدرن پیشرفته است که با اضافه کردن بر روی نمودارهای بازار مالی میزان حجم خرید و فروش داد و ستد شده میان معامله گران را در یک بازه زمانی مشخص و در سطوح قیمتی تعیین شده نمایش میدهد.
ولوم پروفایل با توجه به تنظیماتی که کاربر به صورت سفارشی، مانند تعریف بازه زمانی برای نمایش والیوم ماه گذشته، هفته گذشته، روز گذشته و یا سشن های معاملاتی بازار فیوچرز که این نمایه حجمی، حجم معاملات را محاسبه، یک هیستوگرام روی نمودار رسم میکند که سطوح قیمتی مهم و پر حجم را به تریدر نشان می دهد. Volume Profile این قابلیت را دارد که حجم کل معامله شده در یک سطح قیمتی مشخص را در در یک رنج زمانی تعیین شده محاسبه کرده و حتی حجم معاملات را به حجم معاملات خرید (معاملاتی که قیمت را افزایش داده اند) و حجم معاملات فروش (معاملاتی که باعث کاهش قیمت) تقسیم و جدا سازی کند و این اطلاعات را به‌طور ساده و قابل فهم و درک بدون هیچ پیچیدگی به صورت نموارد والیوم دلتا (Volume Delta) به معامله‌گران نمایش میدهد.
الگوریتم محاسبات والیوم پروفایل چگونه کار میکند؟
در اندیکاتور Volume Profile با استفاده از داده‌های همان نمادهای معاملاتی از پایین ترین تایم فریم برای محاسبات استفاده می شود، البته اگر از گزینه Tick Replay استفاده نکنیم!
در نرم افزار تخصصی بازار فیوچرز، نینجا تریدر، که ما برای تحلیل اینسترومنت های فیوچرز برای استفاده در استراتژی VT، ادونزها و اندیکاتور ها هم با گزینه تیک ریپلی کار می کنند هم بدون آن!
تیک ریپلی (معادل انگلیسی:Tick Replay) یک گزینه در نرم افزار نینجا تریدر است که میتواند به‌صورت اختیاری بر روی چارت های خود فعال نمایید تا در هنگام استفاده از اندیکاتورهای orderflow trading و استراتژی‌های مبتنی بر والیوم و دیتای خرید و فروش لول 2 و همچنین در بخش کدنویسی و پیاده سازی استراتژی ترید در NinjaScript فعال شود. این ویژگی این امکان را فراهم می سازد که دیتا لول 1 که صرفا نقاط و قیمت های مهم یک کندل یعنی قیمت باز شدن (Open Price)، قیمت بسته شدن (Close Price)، بالاترین قیمت (High Price)، پایین‌ترین قیمت (Low Price) در دسترس است به دیتا لول 2 که داده‌های بازار (قیمت خرید، قیمت فروش، و آخرین قیمت (bid/ask/last) که برای تشکیل مجدد یک کندل در نمودار کندل استیک استفاده می کند، دقیقاً به همان ترتیب داده‌ها بر اساس سفارشات خرید و فروش که در بازار در حال معامله است از سمت دیتا سنتر تامین کننده دیتای Tick لول 2 لود میشود.
در این قسمت میخواهیم 4 نوع از مهم ترین اندیکاتور والیوم پروفایل که استفاده از آن در آموزش استراتژی ولوم تریدینگ نیز بسیار کاربردی است، را معرفی کنیم.
اندیکاتور VP از نوع Auto Anchored به‌طور خودکار مهم‌ترین نقاط قیمتی و سطوح حجمی را بر اساس تایم‌فریم فعلی نمودار تعیین کرده و یک پروفایل حجمی برای این نقاط محاسبه و ترسیم می کند.
ادونز ولوم پروفایل با خودکار لنگردار با قابلیت لنگر گذاری امکان انتخاب هر نقطه روی نموادر بدون استفاده از نقاط ثابت یا دستی قیمت و سطوح مهم چارت با بیشترین حجم معاملات در آن بازه زمانی مشخص شده را شناسایی کرده و نمایه حجمی آن ناحیه زمانی را کنار چارت به عنوان شاخص قرار به تصویر می کشد و از این رو به این اسم نامگذاری شده است.
اندیکاتور Fixed Range Volume Profile به اختصار (FRVP) حجم معاملات را در یک بازه زمانی مشخص و یک محدوده ثابت محاسبه میکند و ولوم پروفایل را ترسیم می کند این ویژگی کلیدی به معامله‌گران امکان میدهد تا فعالیت خریداران و فروشندگان بر اساس مقیاس حجم یک محدوده خاص را به جای کل حرکت قیمتی یک دارایی مثل سهام، ارزهای دیجیتال، فارکس (جفت ارزها)، کالاها (طلا، نقره، نفت خام، گاز طبیعی، محصولات کشاورزی)، قراردادهای CFD، شاخص‌ها (S&P 500، داوجونز، DAX)، اوراق قرضه و بدهی‌ها، را تحلیل کنند.
ادونز Periodic Volume Profile به اختصار (PVP)؛
مجموعه‌ای از پروفایل‌های والیوم را محاسبه میکند که توزیع حجم در سطوح قیمتی مختلف را در دوره‌های زمانی مشخص نشان می‌دهند. این دوره‌ها بر اساس ورودی‌های تنظیم‌شده در ادونز توسط کاربر و تریدر قابل تنظیم و تغییر است.
اندیکاتور پروفایل حجم دوره‌ای (PVP) این امکان را به معامله‌گران میدهد تا پروفایل‌های حجم را برای دوره‌هایی طولانی‌تر از تایم‌فریم فعلی که در نمودار کندل استیک در دسترس آنهاست مشاهده و بررسی کنند. این ادونز (معادل انگلیسی : Add-ons) برای هر بازه زمانی که توسط کاربر از طریق پارامتر ورودی "Periodic Timeframe" در منوی تنظیمات این شاخص حرفه ای یک والیوم هیستوگرام مجددا روی چارت لود میشود.
اندیکاتور Volume Profile سشن‌های معاملاتی (به انگلیسی: Session Volume Profile) یا به اختصار - SVP حجم معاملات را در یک سشن معاملاتی مشخص یا زیر مجموعه یک سشن اصلی در یک بازه زمانی خاص محاسبه میکند و تریدرهای حرفه ای از این امکان استفاده می کنند تا فعالیت معاملگران از نظر حجم در یک روز یا در زمان های مشخص از سشن را تحلیل کنند.
این اندیکاتور برای دی تریدینگ (معادل انگلیسی: Day Trading) و اسکلپ (به انگلیسی:Scalp) در سشن‌های معاملاتی فارکس و فیوچرز استفاده می تواند به عنوان یک شاخص پیشرو بهتر از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال با دیتا لول 1 به شما نواحی مهم قیمت به عنوان ساپورت و رزیستنس را آشکار سازد.
برای اینکه بتوانیم از استراتژی های والیوم پروفایل به صورت ترکیبی در سیستم معاملاتی Volume trading همراه با اندیکاتور های اوردر فلو تریدینگ استفاده کنیم. آشنایی و شناسایی مهم ترین سطوح قیمتی در این اندیکاتور و هیستوگرام بر پایه ولوم می تواند در تصمیم گیری برای ورود به معامله داده های قابل اطمینان بهتری در اختیار ما قرار دهد.
ولیو اریا یا منطقه ارزشمند حجمی (معادل انگلیسی:Value Area): محدوده قیمتی را نشان میدهد که در آن درصد مشخصی از کل فعالیت معاملاتی در طول یک دوره زمانی انجام شده است. این درصد معمولاً به‌طور پیش‌فرض ۷۰٪ و دقیق تر این مقدار 68% است، اما محدوده درصدی VL توسط هر تریدی قابلیت تنظیم ر مقدار دیگری را دارد. قیمت لبه های ناحیه ارزشمند از معیار والیوم تریدهای انجام شده یعنی VAH و VAL که در همین بلاگ به آن خواهیم پرداخت برای تعیین سطوح قیمتی مهم و نواحی حمایت و مقاومت بسیار کاربردی و قابل ترید هستند
قیمت در نقطه مرکز کنترل یا به اختصار POC در شاخص Volume Profie یک سطح قیمتی نشان‌دهنده بالاترین حجم معاملاتی است، حتی بالاتر از سطوح قیمتی با حجم بالای معاملات (HVN). منطقه نقطه کنترل مهم‌ترین سطح قیمتی است زیرا این پرایس در والیوم پروفایل بیشترین مورد توجه ویژه ای از نگاه خریداران و فروشندگان را بهو در نتیجه، بیشترین فعالیت معاملاتی از نظر والیوم معاملات انجام شده (Traded Volume) در آن جلسه معاملاتی یا تایم فریم مشخص صورت گرفته است.
قیمت POC در ولوم پروفایل یک قیمت حیاتی و پر پتانسیل برای ترید معامله گران حرفه ای و موسسات مالی است.
این قیمت میتواند به عنوان یکی از نواحی استاپ هانتینگ، تجمع نقدینگی و تغییر روند محسوب شود که مفصلا به آن خواهیم پرداخت.
اگر علاقه مندید که با اندیکاتور VP در نینجا تریدر 8 کار کنید و شرایط بازار را با آن بسنجید و کانفیگ سیستم نسبتا معمولی حداقل با رم 8 دارید پیشنهاد می کنیم پکیج اوردر فلو دیسکو تریدینگ را از لینک زیر دانلود و نصب کنید.
اما اگر سیستمی با کانفیگ نسبتا قابل قبولی با رم حداقل 16 گیگ دارید، پیشنهاد ما استفاده از پکیج اندیکاتور والیوم MZPACK است که با فعال کردن تیک ریپلی میتوانید از دیتا لول 2 فیوچرز مارکت استفاده کنید.
آموزش فعال سازی تیک ریپلی (Tick Replay) در نرم افزار تحلیلی نینجا تریدر ورژن 8
به عنوان مثال، برای محاسبه Volume Profile یک سشن روزانه، تمام کندل‌های ۱ دقیقه‌ای که در آن سشن روزانه معامله شده‌اند بارگذاری می‌شوند، سپس سطوح قیمتی که در آن معامله شده‌اند و جهت حرکت قیمت بررسی می‌شوند – اگر کندل بالاتر یا مساوی قیمت باز شدن بسته شود، به عنوان کندل صعودی (Up bar) محاسبه میشود و در غیر این صورت، کندل نزولی (Down bar) در نظر گرفته میشود. پس از تحلیل، این داده‌ها به هیستوگرام نمایه حجمی اضافه می‌شوند.
با توجه به اینکه منطق و الگوریتم های استفاده در کد نویسی با توجه به ذهنیت هر شرکت و برنامه نویسی که در حوزه کدنویسی اندیکاتورهای نینجا تریدر مشغول است، هر اندیکاتور متفاوت است است منطق خاصی که برای انتخاب تایم‌فریم پایین‌تر جهت محاسبه استفاده میشود متفاوت است.
در والیوم تریدینگ، پروفایل حجمی معاملات از انواع زیر برای حجم استفاده میکند:
-حجم معاملات: برای سهام.
-حجم تیک: برای شاخص‌ها، فارکس و قراردادهای CFD ارزهای دیجیتال.
-حجم پایه یا حجم مظنه: برای کریپتوکارسنی
نکته مهم:
حجم تیک یا تیک والیوم (معادل انگلیسی:Tick Volume) نشان‌دهنده تعداد تغییرات قیمت است. به جای استفاده از حجم معاملات خرید/فروش، ما از حجم بالا/پایین استفاده می‌کنیم و اندیکاتور پروفایل حجمی (VP) را بر اساس جهت قیمت در کندل‌ها محاسبه می‌کنیم: به این صورت که اگر قیمت آخرین معامله (بسته شدن) بیشتر یا برابر با قیمت باز شدن باشد، آن را به عنوان حجم بالا در نظر می‌گیریم، و اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، آن را به عنوان حجم پایین محسوب می‌کنیم.
استراتژی معامله با جریان سفارشات (Order Flow Trading)، یک روش پیشرفته است که بر اساس تحلیل دقیق تعامل بین خریداران (Buyers) و فروشندگان (Sellers) طراحی شده و این امکان را فراهم میکند تا حجم معاملات خرید و فروش را به‌صورت جداگانه بررسی کنید. با استفاده از اندیکاتورهای پیشرفته و بدون تاخیر، مانند والیوم پروفایل (به انگلیسی: Volume Profile)، اوردر بوک (به انگلیسی: Order book) و فوت پرینت چارت (به انگلیسی: Footprint Chart)، معامله‌گران می‌توانند سفارشات اصلی بازیگران بازارهای مالی نظیر موسسات و بانک‌ها را تجزیه و تحلیل کنند.
پلتفرم نینجا تریدر ورژن 8 یکی از بهترین ابزارهای تحلیل بازار مالی است که با استفاده از دیتا لول 2 فیوچرز و 100 لول فعال در اوردر بوک، دسترسی به اطلاعات ارزشمند را برای کاربران به کمک دیتا شرکت ریتمیک به‌صورت رایگان فراهم کرده است؛ این امکان برای کاربران داخل ایران نیز فراهم است.
در دنیای معامله‌گری راه‌های میانبر وجود ندارد، اما Order Flow Trading (والیوم تریدینگ) میتواند شما را به آن لبه معاملاتی که هر تریدر حرفه‌ای سال‌ها به دنبالش بوده، نزدیک‌تر کند. این استراتژی به شما کمک میکند تا با اطمینان بیشتری وارد پوزیشن‌های معاملاتی شوید.
با آموزش استراتژی‌های ترید مبتنی بر بررسی جریان سفارشات، اطلاعات ارزشمند و قابل اتکایی به معامله‌گران ارائه می‌دهند و مسیر شما را برای موفقیت در بازارهای مالی هموارتر می‌کنند.
به بیان ساده، نمودار فوت‌پرینت یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین نوع چارت های بازار مالی برای که برای تحلیل بازار با استفاده اطلاعات دقیقی درباره حجم معاملات و سطوح قیمتی در یک بازه زمانی مشخص ارائه میدهد. در بررسی نمودار های بازار مالی بواسطه دیتا لول 1 که در دسترس همه ی علاقه مندان به دنیای مارکت مالی است، چارت کندل استیک (candlestick chart) بسیار معروف و فراگیر است. در فرآیند تحلیل بازار مالی فارکس، فیوچرز، رمزارزهای و سایر دارایی های قابل داد و ستد، با تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن که گذشته قابل توجهی در مباحث آموزش فارکس و تحلیل آن دارد از نمودار کندل استیک یا همان نمودار شعمی استفاده می کنیم.
به لطف پیشرفت تکلونوژی در حوزه پلتفرم های تخصصی تحلیل و ترید بازار مالی، دسترسی به دیتا لول II برای بررسی حجم معاملات که در سیستم معاملاتی والیوم تریدینگ و اندیکاتورهای کلیدی است، حال با ورود استراتژی اوردر فلو تریدینگ (معادل فارسی: ترید با بررسی جریان سفارشات) میتوانیم والیوم (Volume) خریداران و فروشندگان راه به صورت تفکیک شده بر روی چارت فوت پرینت ببینیم و با چشم کاملا مسلح وارد پوزیشن معامله شویم.
فوت پرینت چارت ، ابزاری پیشرفته برای تحلیل جریان داینامیک سفارشات خرید و فروش در بازار است. این نمودار به معامله‌گران امکان میدهد تا با در اختیار داشتن یک دید بصری کاملا گرافیکی و جذاب مثل والیوم پروفایل در استراتژی والیوم تریدینگ مشاهده کنند که سفارشات انجام شده به چه شکلی و با چه کیفیتی در هر سطح قیمتی در هر کندلی تایم فریم مشخص میان خریداران و فروشندگان رد و بدل شده است.
در معرفی Footprint Chart از اصطلاح سفارشات انجام شده به تکرار استفاده کردیم. شاید برایتان سوال پیش آمده است که سفارشات انجام شده (Executed Orders) به چه معناست؟ با بررسی اجمالی سعی می کنیم که کمی این واژه مربوط به دنیای ترید با جریان سفارشات را شما را بیشتر آشنا کنیم.
اوردر بوک (مترادف انگلیسی: Order Book) یا همان دفتر سفارشات یکی دیگر از ابزارهای سیستم معاملاتی اوردرفلو تریدینگ (به انگلیسی: Orderflow Trading) است که به ما به صورت اندیکاتور در نینجا تریدر از آن استفاده می کنیم سفارشات باز و منتظر خرید و فروش در قیمت های مختلف بازار در حال معامله هستند قابل تحلیل و بررسی است.
سفارشات انجام شده یا اوردرهای بسته شده، سفارشات تکمیل شده (به انگلیسی: Filled Order) اوردر بوک هستند که ما در چارت فوت پرینت به صورت 2 ستون جداگانه که سمت راست خریداران و سمت چپ فروشندگان اگرسیو قابل رویت هستند.
سفارشات انجام شده در اوردرهای تکمیل شده ای هستند که نشان دهنده معاملات نهایی است که نهایتا خریدار و فروشنده در یک قیمت مشخص در اوردر بوک به توافق رسیده و ترید میان آنها انجام میشود.
نام دیگر footprint چارت در دنیای Order Flow Trading، نمودارهای کلاستر (معادل انگلیسی:Cluster Charts) است.
اوردر بوک یکی از سه ابزار مهم در استراتژی معامله با جریان سفارشات است. این ابزار به معامله‌گران امکان میدهد تا سفارشات خرید و فروش و والیوم مربوط به معاملات در قیمتی که خریدار و فروشنده به توافق می‌رسند را بررسی کنند.
اندیکاتور اوردر بوک (به انگلیسی: Order Book) یک دفتر ثبت سفارشات خرید و فروش به صورت آنلاین است. قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش (bid and ask) به‌ویژه در سهام‌هایی که در صرافی نیویورک معامله می‌شوند یا دارایی‌هایی مانند فارکس، فیوچرز، کالا، سهام و اوراق قرضه، در اوردر بوک ثبت می‌شوند.
اوردر بوک یک لیست دیجیتال است که اطلاعات مفیدی را با استفاده از دیتا لول 1 و دیتا لول 2 که نمایانگر عمق بازار (Market Depth) است، در اختیار معامله‌گران قرار میدهد.
در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر، صرافی‌ها، فیوچرز و ارزهای دیجیتال، اوردر بوک به کاربران ارائه میشود و سفارشات خرید (Bid) و فروش (Ask) را نمایش میدهد. این سفارشات شامل معاملاتی است که بین کاربران آن پلتفرم‌ها انجام میشود. با این حال، این داده‌ها معمولاً به یک دیتای متمرکز مانند دیتا لول 2 متصل نیستند و فقط اطلاعات موجود در همان پلتفرم را منعکس می‌کنند.
order book یا همان دفتر سفارشات شامل اطاعاتی دقیق با جزعیات کامل، مانند قیمت پیشنهادی، حجم سفارش و زمان ثبت سفارش است. در این لیست، تعداد سهام، قراردادها یا کالاهایی که در سطوح قیمتی مشخص پیشنهاد یا عرضه شده‌اند، به نمایش گذاشته میشود.
عمق بازار به توانایی یک بازار در جذب سفارشات بزرگ بدون ایجاد تغییرات قابل توجه در قیمت یک دارایی اشاره دارد. Market Depth به سطح و گستردگی سفارشات باز (سفارشات تکمیل‌نشده در اوردر بوک) مانند پیشنهادات خرید (به اصطلاح: Bid) و پیشنهادات فروش (به اصطلاح: Ask) توجه میکند. این مفهوم معمولاً در ارتباط با دارایی‌های مختلفی مانند سهام، اوراق قرضه، ارزها، کالاها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری (مانند ETF و Mutual Funds)، مشتقات (مانند قراردادهای آتی، اختیار معامله و سوآپ‌ها)، رمزارزها و اوراق بهادار با درآمد ثابت (مانند اوراق مشارکت و گواهی‌های سپرده) مطرح میشود.
به طور معمول، هرچه تعداد سفارشات خرید و فروش بیشتری وجود داشته باشد، عمق بازار بیشتر است. برای حفظ شفافیت و جلوگیری از دستکاری در قیمت، سفارشات در Market Depth باید به صورت یکنواخت و نسبی در کنار چارت معاملاتی، مانند آنچه در نینجا تریدر ارائه میشود، قابل مشاهده باشد.
در واقع، عمق بازار نمایانگر میزان نقدینگی (liquidity) و توانایی بازار در جذب سفارشات بزرگ بدون ایجاد نوسانات قیمتی چشمگیر است. بحث جذب سفارشات (به اصطلاح: Absorption) در استراتژی‌های ترید مرتبط با اوردر بوک و فوت‌پرینت از موضوعات مهم و پرطرفدار در این زمینه است.
با دسترسی به دیتا لول 2 و تجزیه و تحلیل اوردرهای خرید و فروش، امکان شناسایی انواع معامله‌گران مختلف مانند تریدرهای خرد و کلان، موسسات بانکی، هج‌فاندها و ربات‌های معاملاتی فراهم میشود. این امر در بازار فیوچرز و پلتفرم‌هایی که اندیکاتور اوردر بوک را، در اختیار کاربران و مشتریان خود قرار می دهند، یک برتری چمشگیری محسوب میشود.
دفتر سفارشات شامل سه بخش اصلی است:
1-سفارشات خرید یا Bid: شامل اطلاعات خریداران و پیشنهادهای خرید.
2-سفارشات فروش یا Ask: شامل پیشنهادهای فروش و قیمت‌های مربوطه.
3-هیستوری سفارشات: نشان‌دهنده تمامی معاملات انجام شده در گذشته است.
1-اوردر Bid: سفارشات خریدی که نشان‌دهنده تمایل به خرید در یک قیمت مشخص هستند.
2-اوردر Ask یا Offer: سفارشات فروشی که نشان‌دهنده تمایل به فروش در یک قیمت مشخص هستند.
نکته: این سفارشات تا زمانی که با سفارشات مخالف مطابقت نداشته باشند، در اوردر بوک باقی می‌مانند.
ولوم تریدینگ (معادل: والیوم تریدینگ) به معنای معامله بر اساس حجم معاملات است که جهت‌گیری بازار را از طریق ردپای سرمایه‌گذاران بزرگ به‌عنوان استخرهای نقدینگی و عامل حرکت بازار و تشکیل ترند نشان میدهد.
دوره والیوم تریدینگ حرفه‌ای سعید شعبانی یک دوره جامع و حرفه‌ای برای تمامی علاقه‌مندان به معامله‌گری در بازارهای مالی، حتی تریدرهای آماتور است. دوره مقدماتی والیوم تریدینگ دقیقاً برای شما برنامه‌ریزی و طراحی شده است!
همه معامله‌گران به دنبال دستیابی به یک استراتژی معاملاتی هستند تا معامله‌گری را به‌عنوان شغل اول خود انتخاب کنند و با کسب درآمد، تغییری در سبک زندگی خود ایجاد کنند. آقای سعید شعبانی هم در این دوره و هم در پیج رسمی اینستاگرام آکادمی ICF Market درباره واقعیت‌های بازار صحبت کرده‌اند.
۵ واقعیت باورنکردنی درباره معامله در بازارهای مالی که سعید شعبانی در لایو اینستاگرام فاش کرد!
با طراحی دوره رایگان آموزش والیوم تریدینگ که هم‌اکنون در دسترس شماست، به‌راحتی میتوانید با این استراتژی به‌صورت مقدماتی آشنا شوید. اگر تمایل دارید، میتوانید با خود آقای شعبانی در جلسات کوچینگ ترید شرکت کنید که در دوره حرفه‌ای والیوم تریدینگ آکادمی سعید شعبانی برگزار میشود.
سعید شعبانی، به‌عنوان یک فول تایم تریدر و معامله‌گر روزانه (معادل انگلیسی: Day Trader) در یک تریدینگ فلور در کشور ترکیه، نزدیک به یک دهه است که با استفاده از استراتژی پیشرفته Volume Trading با دیتا لول ۲ در فیوچرز مارکت و نرم‌افزار نینجا تریدر، تجربه‌های گسترده‌ای کسب کرده است. از سال ۱۳۹۷، او فعالیت‌های تولید محتوای آموزشی در حوزه والیوم تریدینگ را برای جامعه تریدرهای ایرانی آغاز کرده است.
با یک جستجوی ساده در یوتیوب و اینستاگرام، میتوانید ویدیوهای آموزشی مهندس سعید شعبانی را در مورد استراتژی ترید با حجم معاملات پیدا کنید. او اولین مدرس ایرانی سیستم معاملاتی Order Flow Trading (والیوم تریدینگ) به زبان فارسی است.
در دوره والیوم تریدینگ با منتوری سعید شعبانی، به دلیل حضور چندین ساله ایشان در محیط آموزش و معامله‌گری با تریدرهای حرفه‌ای، یک نقشه راه مشخص برای پیشرفت حداکثری تریدرها در جایگاه دانشجو طراحی شده است.
دوره جامع و بی‌نظیر تحلیل و بررسی بازارهای مالی با داده‌های فاندامنتال شامل دو بخش است: دوره رایگان و دوره پیشرفته. دوره پیشرفته شامل ۱۱۰ ساعت آموزش و ۹۰ ساعت ویدیوهای آموزشی است.
در دنیای معامله‌گری، همیشه انتخاب درست تفاوت متمایزی بین یک تریدر حرفه‌ای و تازه‌کار ایجاد میکند. پس بهتر است قبل از شرکت در دوره حرفه‌ای آموزش والیوم تریدینگ، دوره رایگان آکادمی ICF Market را ببینید تا بررسی کنید که آیا این سبک معاملاتی با سایکولوژی و استراتژی شخصی شما سازگار است یا خیر.
1.فاندامنتال تخصصی به بیان ساده: بررسی و تحلیل اخبار مهم اقتصادی بازار فارکس برای پیش‌بینی و تحلیل وضعیت بازار قبل و بعد از انتشار اخبار. شامل موارد زیر:
- تصمیمات نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی (ECB و دیگر بانک‌ها)
- تورم (CPI، PCE، PPI و شاخص‌های دیگر)
- داده‌های اشتغال (NFP، نرخ بیکاری و رشد دستمزدها)
- رشد اقتصادی (GDP)
- فروش خرده‌فروشی
- تولید صنعتی
- نظرسنجی‌های PMI و اعتماد مصرف‌کننده
- داده‌های مسکن و تراز تجاری
- صورت‌جلسات FOMC
2.آموزش ساخت اکانت دیتا لول 2: دسترسی به عمق 100 لول مارکت در Order Book برای پلتفرم NT8.
3.استراتژی مدیریت ریسک: با استفاده از استراتژی پیشرفته مدیریت سرمایه در نینجا تریدر (ATM Strategy).
4.تشخیص روند چارت بازار: با استفاده از حجم معاملات و ستاپ‌های Trend Trading.
5.بررسی والیوم پروفایل و مارکت پروفایل: استراتژی‌های ترکیبی با استفاده از Volume Profile و Market Profile.
6.تشخیص روند با ولوم پروفایل: استفاده از تکنیک‌های ولوم پروفایل برای شناسایی دقیق‌تر روند.
7.مدیریت پوزیشن و تریلینگ استاپ: آموزش قوانین و اصول مدیریت پوزیشن و استفاده از Trailing Stop برای حداکثر سود.
8.استفاده از اندیکاتورهای مارکت پروفایل و والیوم پروفایل: برای تشخیص به موقع روند با استفاده از پلتفرم حرفه ای نینجا تریدر.
9.استراتژی استاپ هانت:** استفاده از اوردر فلو و Volume Trading برای شناسایی نقاط استاپ هانت.
10.سیگنال فوت پرینت برای چارت رنکو: استراتژی اختصاصی برای چارت Renko.
11.سیگنال‌های خرید و فروش دقیق: با استفاده از چارت Footprint در سیستم معاملاتی Order Flow Trading.
12.استراتژی تحلیل و ترید طلا و جفت ارزهای فارکسی: مانند یورو/دلار و پوند/دلار.
13.تحلیل شاخص‌های اصلی بورس نیویورک: با استفاده از تحلیل والیوم فیوچرز و دیتا لول 2.
14.دسترسی به وبینارهای آنلاین کوچینگ ترید: بیش از 20 ساعت وبینار آموزشی و تمرینی با استراتژی والیوم.
در دنیای ترید و تحلیل بازارهای مالی، نرم‌افزاری که طراحی و امکانات آن برای راحتی و تسهیل کار تریدرها باشد، بدون شک با استقبال گسترده‌ای مواجه میشود. دسترسی سریع و آسان به پلتفرمی که امکان تحلیل و بررسی بازارهای مالی را فراهم کند، یکی از فاکتورهای کلیدی برای تریدرها به شمار می‌رود، زیرا تمرکز اصلی آنها باید بر تحلیل صحیح و کسب سود از این بازار باشد که به عنوان یکی از سخت‌ترین مشاغل دنیا شناخته میشود.
در ادامه، به بررسی چهار پلتفرم محبوب و پیشرفته فیوچرز مارکت به ترتیب (TradingView، ATAS، Sierra Chart، MotiveWave) از نظر هزینه و قیمت پلن‌های اشتراک ماهیانه، خرید لایسنس و دسترسی به ابزارهای والیوم تریدینگ و امکانات اوردر فلو تریدینگ خواهیم پرداخت. البته، در این بررسی تنها به این چهار نرم افزار معاملاتی خواهیم پرداخت و بدون شک پلتفرم‌های والیوم تریدینگ پیشرفته دیگری نیز برای تحلیل با سبک معاملاتی ترید با والیوم و استراتژی اوردر فلو تریدینگ وجود دارند که در آینده به آنها نیز خواهیم پرداخت و آنها را بررسی خواهیم کرد.
این پلتفرم بسیار مناسب برای تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای است که به دنبال تحلیل‌های تکنیکال و نمودارهای پیشرفته هستند. امکاناتی مثل شبکه اجتماعی و چت روم برای تبادل نظر و تعامل با جامعه‌ی تریدرها در وب سایت Trading View نیز از جذابیت‌های آن است. اما، سیستم‌های پیشرفته‌تر مانند ترید خودکار (Auto Trading) و تحلیل بازار با امواج الیوت به به نرم افزار های پیشرفته تری نیاز دارند که در این پلتفرم متاسفانه در دسترس کاربران نیست!
برای دسترسی به ابزارهای پیشرفتهای مانند اندیکاتورهای Volume Profileو استراتژی Order Flow در TradingView، لازم است که حداقل پلن Pro+ را انتخاب کنید. این پلن شامل نمودارهای پیشرفته و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن و کلاسیک است و همچنین دسترسی دیتاهای گذشته قیمتی که برای تحلیل والیوم با اطلاعات دقیق و جزئی تر و جریان سفارش‌ها بسیار کاربردی هستند. قیمت پلن Pro+ 29.95 دلار در ماه یا 299.40 دلار در سال است.
اگر به امکانات بیشتری مانند تعداد اضافه کردن اندیکاتورهای بیشتر در هر نمودار، تایم‌فریم‌های سفارشی مثل چارت رنکو (Renko Chart)، چارت رنج، دیتا فیوچرز لول II حتی تایم فریم های ثانیه ای که بسیار مورد استقبال معامله گران سبک اسمارت مانی نیز است، نیاز دارید، پلن Premium که قیمت آن 59.95 دلار در ماه یا 599.40 دلار در سال است، مناسب خواهد بود.
با این حال، باید توجه داشته باشید که نرم افزار تحت وب تریدینگ ویو به طور کامل از از ابزارهای سیستم معاملاتی Order Flow با دسترسی به سفارشات با جزییات کامل (اصطاحلا به انگلیسی: Market Depth) اوردربوک پشتیبانی نمی‌کند و فقط اطلاعات Volume Profile و برخی داده‌های Bid-Ask را ارائه میدهد مگر اینکه اکانت پریمیوم تریدینگ ویو خود را به شرکت های ارائه دهنده دیتا لول 2 بورس آمریکا تحت عنوان فیوچرز مارکت متصل کنید. برای بررسی اطلاعات دقیق‌تر از سفارشاتی که میان خریداران و فروشندگان رد بدل می شود، به ابزارهای پیشرفته تحت عنوان ادونز های مثل Delta Cumulative و Footprint Chart، پلتفرم‌هایی مانند NinjaTrader که داده‌های تیک (مترادف فارسی: دیتا تیک لول 2) را در اختیار کاربران خود قرار می دهند، می تواند گزینه بهتری باشد.
پلتفرم ATAS یکی از بهترین نرم افزار های ویندوز برای تحلیل و معامله همزمان بازارهای مالی بخصوص فارکس و رمز ارزهاست که تلاش کرده است با حفظ سرعت بالا در اجرای نرم افزار و لود کردن چارت ها، یک پکیج کامل از ابزارهای مورد نیاز برای آنالیز جریان سفارشات (Order Flow) و حجم معاملات انجام شده در هر قیمت به صورت افقی را در اختیار به تریدرهای حرفه‌ای قرار میدهد. امکاناتی مانند نمودارهای Fooprint، کلاستر دیتا و نوار معاملات هوشمند (Smart Tape) در کنار Smart Dom را در اختیار کاربران حرفه ای خود قرار می دهد. این قابلیت ها به شما این امکان را میدهد که دید عمیق تری نسبت به جریان‌های مالی ورودی و خروجی در بازار و حجم معاملات مربوط به آن در سطوح قیمتی مختلف داشته باشید، که میتواند بهبود قابل توجهی در عملکرد معاملاتی شما در دراز مدت ایجاد کند.
قیمت حق اشتراک عضویت نرم افزار ATAS:
پلن ماهانه: از 75 دلار در ماه شروع میشود.
پلن سالانه: حدود 720 دلار در سال است.
پلن لایف‌تایم: نیز در دسترس است و برای کاربران حرفه‌ای که قصد دارند از تمامی امکانات پلتفرم استفاده کنند، مناسب می‌باشد.
امکانات اصلی ATAS:
-نمودارهای Footprint: که جزئیات حجم، پیشنهادات خرید و فروش، و دلتا را در هر سطح قیمتی نمایش میدهد.
-Smart DOM: ابزاری برای مشاهده عمق بازار و تحلیل سفارشات بزرگ و کوچک.
-دسترسی به نوار معاملات هوشمند (Smart Tape): برای تحلیل معاملات عمده و سفارشات Iceberg که به شما کمک میکند جریان‌های قوی بازار را شناسایی کنید.
-Market Replay: برای بازسازی و تحلیل داده‌های گذشته و بک تست استراتژی‌ها در شرایط واقعی بازار
و...............
پلتفرم ATAS با اتصال به ارائه‌دهندگان دیتا سطح II فیوچرز مانند شرکت CQG و Rithmic، دسترسی به اوردر های مستقیم بازار بورس نیویورک را برای تحلیل و بررسی دقیق حرکات بازار فراهم میکند. برای استفاده از قابلیت‌های پیشرفته مانند کلاسترها (کلاستر چارت) و تحلیل دلتا (معادل انگلیسی: Delta) نرم افزار ویندوزی اتس یک گزینه ایده‌آل برای تریدرهای اوردر فلو به حساب می آید.
این امکانات باعث میشود ATAS یکی از برترین پلتفرم‌ها برای تریدرهایی باشد که به دنبال تحلیل مارکت بوسیله جریان سفارشات سیال و حجم معاملات هستند.
پلتفرم Sierra Chart یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل برای تریدرهای حرفه‌ای است که امکان اتصال به سرویس‌های خارجی و استفاده از داده‌های دقیق بازار را فراهم میکند. Sierra Chart دسترسی به نمودارهای حجم و داده‌های تاریخی پیشرفتهای مانند Footprint Charts، DOM و Volume Profiles را در اختیار شما قرار میدهد. این ابزارها به شما اجازه می‌دهند تا جریان سفارشات را به صورت دقیق‌تری تحلیل کنید و مناطق کلیدی حجم معاملات را شناسایی کنید.
قیمت‌ها و پلن‌ها:
پلن پایه استاندارد: 26 دلار در ماه، برای تریدرهایی که نیاز به ویژگی‌های پایه دارند.
پلن پیشرفته (Service Package 5): 36 دلار در ماه، شامل ویژگی‌های پیشرفته مانند Numbers Bars، TPO Chart Study، و Volume Profile Interactive Drawing Tool.
پلن یکپارچه با امکانات کامل (Service Package 11): 46 دلار در ماه، شامل تمام ویژگی‌های پیشرفته و امکان اتصال به داده‌های خارجی.
پلن با قابلیت Market by Order (Service Package 12): 56 دلار در ماه، شامل تمام امکانات و ابزارهای پیشرفته از جمله داده‌های Market by Order(
ویژگی‌های کلیدی:
Volume Profile و TPO Charts: برای تحلیل دقیق حجم معاملات در سطوح قیمتی مختلف.
Footprint Charts: نمایش داده‌های سفارشات خرید و فروش در سطح دقیق هر کندل.
DOM (Depth of Market): تحلیل عمق بازار و دسترسی به سفارشات لیمیت و اوردر های اگرسیو معامله گران بازار در هر سطح قیمتی.
Market Replay: امکان بازبینی دیتا گذشته بازار برای بک تست استراتژی‌ها بدون ریسک واقعی روی حساب ریل
این پلتفرم به دلیل دسترسی به داده‌های خارجی و تحلیل‌های دقیق حجم و جریان سفارشات، گزینه مناسبی برای تریدرهایی است که به دنبال تحلیل پیشرفته بازار هستند.
درست است که نرم افزار MotiveWave با قابلیت‌های پیشرفته برای تحلیل تکنیکال و بررسی نوسانات بازار مالی با اموج الیوت و استراتژی‌های مربوط به ترید اتوماتیک، یکی از انتخاب‌های عالی برای تریدرهای حرفه‌ای است، اما این پلتفرم یک پکیج کامل از ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل حجم، نقدینگی، عمق بازار و جریان سفارشات فعال در بازار فیوچرز، از جمله Volume Imprint، Footprint Charts، TPO Profiles و Depth of Market (DOM) است. اندیکاتور های موجود در این نرم افزار معاملاتی به شما کمک می‌کنند تا حرکات بازار را خیلی دقیق تر پیش‌بینی کرده و استراتژی‌های خود را بهینه‌سازی کنید.
-نسخه پایه: شروع از 245 دلار
-نسخه حرفه‌ای: 995 دلار
-نسخه نهایی (Ultimate): 1595 دلار، که شامل تمام ابزارهای پیشرفته تحلیلی مانند امواج الیوت، تحلیل با والیوم معاملات و جریان سفارشات، VWAP، و Heatmap است.
-پکیج اندیکاتور Order Flow: شامل ابزارهای متنوع و سفارشی مانند Volume Imprint و Footprint Charts است که به شما امکان تحلیل دقیق‌تر جریان سفارشات و حجم بازار را میدهد.
1-دسترسی به Footprint Charts: نمایش ولوم اوردرهای انجام شده در هر سطح قیمتی در داخل کندل‌ها.
2-امکان اضافه کردن Volume Profiles به نمودارها: نمایش توزیع والیوم معاملات در سطوح قیمتی مختلف.
3-دسترسی به چارت TPO Profiles: تحلیل بازار بر اساس تغییرات زمانی-قیمتی برای شناسایی نواحی حمایت و مقاومت کلیدی در نمودار.
4-Auto Wave Tool: ابزار خودکار تحلیل بازار با استراتژی نظریه تکنیکال الیوت که موج شماری در این استراتژی سریع‌تر و دقیق‌تر انجام می شود.
موتیو ویو از بیش از 30 کارگزار و سرویس‌های ارائه دیتاهای بازار مالی پشتیبانی میکند، که به تریدرها امکان میدهد داده‌های متنوع بازار را بررسی، مقایسه و به بهترین شکل ممکن استفاده کنند. پلتفرم موتیو ویو برای افرادی که به دنبال تحلیل پیشرفته موج‌های الیوت و بهینه‌سازی استراتژی‌های ترید خود هستند، بسیار کاربردی است.
توجه: برای استفاده از ابزارهای حرفه‌ای مانند Order Flow و Volume Imprint، نسخه‌های بالاتر مانند Professional یا Ultimate پیشنهاد می‌شوند.
واضح است که هر چه امکانات و قابلیت‌های یک نرم‌افزار مالی بیشتر باشد، هزینه‌های مربوط به اشتراک و تهیه آن نیز افزایش می‌یابد. بسیاری از تریدرها برای دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ناچار به پرداخت هزینه‌های ماهانه یا سالانه هستند.
پلتفرم‌هایی مانند ATAS، Sierra Chart، و TradingView ابزارهای مورد نیاز برای سیستم‌های معاملاتی والیوم تریدینگ و اوردر فلو تریدینگ را در اختیار کاربران قرار می‌دهند، اما این خدمات به صورت رایگان ارائه نمی‌شود! دسترسی به برخی ابزارهای خاص مانند نرم‌افزارهای Order Flow، دیتاهای زنده بازار، و سرویس‌های ارائه دهنده سیگنال خرید و فروش، هزینه‌های جداگانه‌ای را شامل میشود.
برای تریدرهای ایرانی، به ویژه معامله‌گران تازه‌کار با سرمایه‌های کوچک، دسترسی رایگان به دیتاهای زنده بازار فیوچرز میتواند دغدغه‌های زیادی را کاهش دهد.
یک جمله معروف در دنیای معامله‌گری وجود دارد: «هزینه‌ها را کاهش دهید تا بیشترین سود را کسب کنید.»
دسترسی رایگان به چنین داده‌هایی میتواند تصمیم‌گیری بهتر برای ورود به پوزیشن‌ها، مدیریت بهینه هزینه‌ها، و کاهش استرس هنگام ترید را ممکن سازد. همچنین به تریدرها این امکان را میدهد تا استراتژی خود را بهینه کرده و عملکرد خود را در این بازار پرتلاطم بهبود بخشند.
همان‌طور که می‌دانیم، استراتژی والیوم تریدینگ و اوردر فلو تریدینگ بدون دسترسی به دیتاهای لول 2 فیوچرز غیرممکن است و این دسترسی برای این استراتژی‌ها حیاتی محسوب میشود.
اما خوشبختانه نرم‌افزار نینجا تریدر با ارائه دیتاهای رایگان لول 2 بازار فیوچرز آمریکا با عمق 100 لول در اوردر بوک، امکان بک‌تست با دیتا گذشته مارکت، و دسترسی به دیتاهای Tick و Bid-Ask به صورت مجزا، یک مزیت بزرگ برای علاقه‌مندان به این استراتژی‌ها فراهم کرده است. کاربران می‌توانند بدون هیچ هزینه‌ای با این پلتفرم آشنا شوند و در محیط واقعی تحلیل و ترید کنند.
در مقابل، هزینه‌های بالای حق اشتراک در پلتفرم‌هایی مانند TradingView، ATAS، Sierra Chart و MotiveWave نیز قابل توجه معامله گران است.
همچنین، آکادمی ICF MARKET اندیکاتورهای پیشرفته نینجا تریدر را به‌صورت رایگان در وب‌سایت خود و در دوره جامع آموزش حرفه‌ای والیوم تریدینگ به کاربران ارائه میدهد.
در این بررسی کوتاه، صرفاً به ۴ نرم‌افزار حرفه‌ای تحلیل و ترید فارکس با دیتای بازار فیوچرز اشاره کردیم که هرکدام امکانات منحصربه‌فردی ارائه می‌دهند. برای دسترسی به ابزارهای اختصاصی تحلیل والیوم معاملات و استراتژی‌های اوردر فلو تریدینگ، نیاز به خرید اکانت اشتراکی است. همچنین مقایسه‌ای از نظر مقرون‌به‌صرفه بودن قیمت پلن‌ها نیز انجام شد.
NinjaTrader یک پلتفرم جامع است که مجموعه‌ای از ابزارهای پیشرفته برای مدیریت معامله و ریسک با قابلیت تعریف استراتژی‌های پیشرفته برای استاپ لاس و حد سود و استفاده از اندیکاتورهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و کلاسیک، به‌ویژه برای علاقه مندان به امواج الیوت، را فراهم کرده است. این پلتفرم، بهترین انتخاب برای تریدرهایی است که به دنبال تحلیل و بررسی نمودارهای مالی با چارت های پیشرفته به‌صورت تخصصی هستند.
نینجا تریدر یک نرم‌افزار شبیه‌ساز حرفه ای بازار مالی فارکس نیز است که جزو اولین انتخاب‌ها در لیست گزینه های تریدرهای حرفه‌ای که در بازار فیوچرز فعال هستند، دیده می شود. این پلتفرم معاملاتی نه تنها برای مارکت فیوچرز، بلکه حتی کاربران فعال در حوزه رمز ارزها را نیز ناامید نکرده است. با دسترسی به نمودار فیوچرز بیت‌کوین و اتریوم و بهره‌گیری از دیتا لول ۲ و داده های تیک والیوم، امکان شناسایی استخرهای نقدینگی و نقاط قیمتی دقیق خرید و فروش فراهم شده است.
علاوه بر این، با NinjaTrader میتوانید به‌صورت رایگان به دیتا لول ۲ فیوچرز مارکت با عمق بازار (معادل انگلیسی: Market Depth) 100 لول از سفارشات و معاملات سطوح قیمتی مختلف دسترسی داشته باشید.
این دسترسی به لطف همکاری با بسیاری از کارگزاری‌ها و شرکت‌های تامین دیتا Level II معتبر در دنیا فراهم شده است.
این پلتفرم با قابلیت پشتیبانی از دیتا لایو و گذشته مارکت (Historical Data)، همچنین ابزارهای معاملاتی پیشرفته برای تحلیل والیوم معاملات (Volume Trading) و بررسی جریان سفارشات بازار (Order Flow Trading)، به کاربران اجازه میدهد استراتژی‌های شخصی خود را برای معامله در بازار فیوچرز و فارکس بک‌تست گرفته و بهینه‌سازی کنند.
هر چند شرکت نینجا تریدر گزینه های مختلفی برای پرداخت حق اشتراک ماهیانه و یا خرید اکانت نینجا تریدر با لایسنس دائمی در اختیار کاربر قرار داده اما با بررسی پلن های اشتراکی مقرون به صرفه آن با امکانات پیشرفته ای که در اختیار کاربر قرار میدهد، این پلتفرم را به گزینه‌ای جذاب برای تریدرها تبدیل کرده است.
نتیجه‌گیری:
NinjaTrader یکی از بهترین پلتفرم‌های ترید فیوچرز و تحلیل فارکس است که امکان شبیه‌سازی نمودارهای بازار مالی را، به‌صورت حرفه‌ای فراهم کرده و ابزارهای تخصصی در اختیار تریدرهای فیوچرز قرار می دهد. این نرم‌افزار به کاربران امکان دسترسی به نمودار فوت پرینت و سایر ابزارهای اردر فلو تریدینگ را میدهد که به کمک آنها می‌توانند روند بازار را با توجه به والیوم تراکنش های خرید و فروش و مومنتوم شناسایی کنند. امکان بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی، دسترسی به نمودار فیوچرز بیت‌کوین و اتریوم و سایر نمودارهای پیشرفته از دیگر ویژگی‌های برجسته NinjaTrader است که آن را به انتخاب برتر معامله‌گران حرفه‌ای تبدیل کرده است.
صفحات اجتماعی آکادمی ICF Market Farsi | اولین مرکز آموزش جامع والیوم تریدینگ در ایران:
کانال تلگرامی آموزش رایگان استراتژی والیوم تریدینگ
با دنبال کردن صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی، از جدیدترین آموزش‌ها و مطالب بهره‌مند شوید!